12.3.f

理解股票型指數(shù)基金的管理和風(fēng)險(xiǎn)收益特征

12.3.g

了解債券指數(shù)基金無(wú)法完全被動(dòng)的原因

12.3.h

了解量化投資和多因子模型

4.投資組合構(gòu)建

12.4.a

理解股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點(diǎn)

5.投資管理部門(mén)

12.5.a

理解基金公司投資管理部門(mén)設(shè)置和基金公司投資流程

13.投資交易管理

1.證券市場(chǎng)的交易機(jī)制

13.1.a

了解指令驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)、報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)和經(jīng)紀(jì)人市場(chǎng)三種市場(chǎng)

13.1.b

理解做市商和經(jīng)紀(jì)人的區(qū)別

13.1.c

理解買(mǎi)空、賣(mài)空和加杠桿對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益的影響

2.交易執(zhí)行

13.2.a

理解基金公司投資交易流程

13.2.b

了解算法交易的概念和常見(jiàn)策略

3.交易成本與執(zhí)行缺口

13.3.a

理解不同類(lèi)型的交易成本

13.3.b

了解執(zhí)行缺口的組成

13.3.c

了解投資組合資產(chǎn)轉(zhuǎn)持與T-Charter

14.投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制  

1.投資風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型

14.1.a

掌握風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類(lèi)

14.1.b

理解投資風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)

2.投資風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量

14.2.a

理解事前與事后風(fēng)險(xiǎn)

14.2.b

理解貝塔系數(shù)的概念和計(jì)算方法

14.2.c

理解下行風(fēng)險(xiǎn)和最大回撤的概念和計(jì)算方法

14.2.d

理解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的概念，了解常用計(jì)算方法

14.2.e

了解風(fēng)險(xiǎn)敞口與風(fēng)險(xiǎn)敏感度的概念

3.不同類(lèi)型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

14.3.a

理解股票型基金與混合型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

14.3.b

理解債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

14.3.c

了解指數(shù)、ETF、保本基金、QDII基金、分級(jí)基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

15.基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

1.基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)概述

15.1.a

理解投資業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基礎(chǔ)概念

2.絕對(duì)收益與相對(duì)收益

15.2.a

掌握收益率的計(jì)算方法

15.2.b

理解業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)概念與選取方法絕對(duì)收益與相對(duì)收益的概念

15.2.c

理解風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)

3.業(yè)績(jī)歸因

15.3.a

理解Brinson歸因方法的三個(gè)歸因項(xiàng)

4.基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法

15.4.a

了解基金評(píng)價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)

15.4.b

了解基金評(píng)價(jià)中的基金分類(lèi)、業(yè)績(jī)計(jì)算和風(fēng)格類(lèi)型

15.4.c

理解全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) (GIPS)的目的、作用和要求 

17.基金的投資交易與結(jié)算

1.基金參與證券交易所二級(jí)市場(chǎng)的交易與清算

17.1.a

理解證券投資基金場(chǎng)內(nèi)證券交易市場(chǎng)

17.1.b

理解證券投資基金場(chǎng)內(nèi)證券結(jié)算機(jī)構(gòu)

17.1.c

理解證券投資基金場(chǎng)內(nèi)交易涉及的主要費(fèi)用項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

17.1.d

理解場(chǎng)內(nèi)證券交易特別規(guī)定及事項(xiàng)

17.1.e

掌握?qǐng)鰞?nèi)證券交易清算與交收的原則

17.1.f

了解場(chǎng)內(nèi)證券交易交收與資金清算的內(nèi)容與模式