81、 當(dāng)投資者只投資一只基金或一類基金時，夏普是比較恰當(dāng)?shù)暮饬恐笜?biāo)。特雷諾衡量多只，多類。

　　82、 當(dāng)將分散程度較差的組合與分散程度較好的組合進(jìn)行比較時，分散程度差的組合其特雷諾可能較好。

　　83、 夏普指數(shù)除考慮基金經(jīng)理的主動管理能力外，同時還考慮了市場波動對基金業(yè)績的影響。

　　84、 通過對平均市值的分析可以看出股票型基金是偏好大盤、中盤還是小盤股。

　　85、 《暫行辦法》中所指的基金評價，專指基金評價機(jī)構(gòu)及其評價人員對基金的收益和風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人的管理能力，或開展評級、評獎、單一指標(biāo)排名等。

　　86、 《暫行辦法》中禁止：對同一分類中包含基金少于10只的基金進(jìn)行評級或單一指標(biāo)排名，對基金、基金管理人評級的更新間隔少于3個月，對基金、基金管理人評獎的評獎期間少于12個月。

　　87、 對基金分析研究的角度有：對基金經(jīng)理、單個基金、基金公司的分析和評價。

　　88、 對基金經(jīng)理投資理念的考察要點(diǎn)有：投資哲學(xué)、投資理論方法、投資策略。

　　89、 資產(chǎn)配置的目的在于以資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)為基礎(chǔ)，決定不同資產(chǎn)類別在投資組合中的所占比重，從而控制投資風(fēng)險(xiǎn)，提高基金的收益，避免承擔(dān)不必要的風(fēng)險(xiǎn)。

　　90、 基金的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指僅對某些基金或某一基金公司旗下產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括基金公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，基金經(jīng)理的投資管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　91、 基金的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)包括：投資管理風(fēng)險(xiǎn)，公司治理風(fēng)險(xiǎn)，職業(yè)首先風(fēng)險(xiǎn)。

　　92、 對于特雷諾與夏普來說，需要事先確定一個有效市場的投資組合，而這在實(shí)際操作中很難做到，因而就會影響到評估的可靠性。

　　93、 特雷諾與夏普給出的是單位風(fēng)險(xiǎn)的超額收益率，是一種比率衡量指標(biāo)。

　　94、 特雷諾和詹森主要考慮了基金管理人主動管理能力對基金業(yè)績的影響。

　　95、 反映股票型基金經(jīng)營業(yè)績的主要指標(biāo)包括基金分紅、已實(shí)現(xiàn)收益、平均市凈率。

　　96、 可以用基金所持有的全部股票的平均市盈率和平均市凈率的大小，判斷股票型基金是傾向于價值型股票還是成長型股票。

　　97、 用以反映貨幣基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)主要有投資組合平均剩余期限，融資比例，浮動利率債券投資情況。

　　98、 指數(shù)型基金是指按照指數(shù)構(gòu)成的標(biāo)準(zhǔn)購買該指數(shù)包含的全部或一部分證券的基金。其中，按完全復(fù)制指數(shù)與部分復(fù)制指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)，可分為純指數(shù)型基金和增強(qiáng)型指數(shù)基金。

　　99、 不可控跟蹤誤差產(chǎn)生的原因有：交易成本、基金托管費(fèi)、管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用產(chǎn)生，交易所交易規(guī)則變化，資產(chǎn)配置過程中的四舍五入計(jì)算原則導(dǎo)致的計(jì)算誤差。

　　100、 倉位型和結(jié)構(gòu)型跟蹤誤差通�？梢酝ㄟ^把握買賣時機(jī)和調(diào)整投資策略進(jìn)行部分控制。

　　101、 基金評級的局限性主要表現(xiàn)在：基金評級難有預(yù)測性和一些常用的評級理論和指標(biāo)都是以歐美等為樣本市場產(chǎn)生。

　　102、 基金投資面臨外部和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，其中外部風(fēng)險(xiǎn)包括市場、政策等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用、經(jīng)營等非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)包括基金管理人的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、管理水平風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)等。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能通過分散投資來降低。

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