1. 我國第一只試點債券型QDII基金是在哪一年發(fā)行的(　　)。

　　A. 2009

　　B. 2008

　　C. 2006

　　D. 2007

　　[答案]C

　　[難度]一般

　　[解析]下冊P234,2006年11月2日，中國第一只試點債券型QDII基金——華安國際配置基金發(fā)行。

　　2. 在實際操作中，基金經(jīng)理制定的交易指令不包括(　　)。

　　A. 交易價格

　　B. 交易種類

　　C. 交易頻率

　　D. 買賣方向

　　[答案]C

　　[難度]一般

　　[解析]上冊P314，基金經(jīng)理制定的交易指令包括：交易種類、買賣方向、交易價格和交易時間，所以ABD正確，C錯誤。

　　3. 債券基金信用風(fēng)險的監(jiān)控指標(biāo)包括(　　)。

　�、�.債券基金所持債券的平均信用等級

　�、�.各信用等級債券所占比例

　　Ⅲ.風(fēng)險價值(VaR)

　　A. Ⅰ，Ⅲ

　　B. Ⅰ，Ⅱ

　　C. Ⅱ，Ⅲ

　　D. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

　　[答案]B

　　[難度]一般

　　[解析]上冊P341，債券基金信用風(fēng)險的監(jiān)控指標(biāo)包括債券基金所持債券的平均信用等級和各信用等級債券所占比例，所以B正確。

　　4. 關(guān)于β系數(shù)，以下表述錯誤的是(　　)。

　　A. β系數(shù)是對放棄即期消費的補償

　　B. 反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性

　　C. β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的大小

　　D. β系數(shù)的絕對值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強

　　[答案]A

　　[難度]一般

　　[解析]上冊P336，β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性;可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的大小;β系數(shù)的絕對值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強，所以BCD正確。無風(fēng)險利率是對放棄即期消費的補償，所以A錯誤。

　　5. 投資組合管理者決定在某組合中增加一種證券，下列4種不同相關(guān)系數(shù)的證券可供選擇，哪種證券能夠使得新組合風(fēng)險分散化的水平達(dá)到最高?( )。

　　A. -0.25

　　B. -0.75

　　C. 0

　　D. 1

　　[答案]B

　　[難度]一般

　　[解析]上冊162頁，相關(guān)系數(shù)是從資產(chǎn)回報相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動性。0<相關(guān)系數(shù)<1,說明兩種證券之間正相關(guān)的關(guān)系，組合中加入這類證券不能分散風(fēng)險。-1<相關(guān)系數(shù)<1時，說明兩種證券直接是負(fù)相關(guān)的關(guān)系，組合中加入這類證券可以分散風(fēng)險，并且相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險分散效果越好。

　　6. 業(yè)績歸因方法Brison模型將股票型基金的收益與基準(zhǔn)組合收益的差異歸因于(　　)。

　�、�.資產(chǎn)配置

　�、�.行業(yè)與證券選擇

　�、�.交叉效應(yīng)

　　A. Ⅰ，Ⅱ

　　B. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

　　C. Ⅰ，Ⅲ

　　D. Ⅱ，Ⅲ

　　[答案]B

　　[難度]一般

　　[解析]上冊P355，差異歸因于資產(chǎn)配置、行業(yè)與證券選擇、交叉效應(yīng)，所以B正確。

　　7. 關(guān)于利率風(fēng)險，以下表述正確的是(　　)。

　　A. 利率風(fēng)險不具備隱蔽性

　　B. 利率風(fēng)險屬于信用風(fēng)險

　　C. 利率變動與央行貨幣政策、通貨膨脹預(yù)期無關(guān)

　　D. 利率風(fēng)險是指因利率變化而產(chǎn)生的基金價值的不確定性

　　[答案]D

　　[難度]一般

　　[解析]上冊P333，利率風(fēng)險具備隱蔽性;利率變動主要受央行貨幣政策、通貨膨脹預(yù)期、經(jīng)濟(jì)周期的影響，所以AC錯誤;利率風(fēng)險不屬于信用風(fēng)險，B錯誤;利率風(fēng)險是指因利率變化而產(chǎn)生的基金價值的不確定性，D正確。

　　8. 投資政策說明書的內(nèi)容不包括(　　)。

　　A. 確定收益

　　B. 投資回報率目標(biāo)

　　C. 投資決策流程

　　D. 業(yè)績比較基準(zhǔn)

　　[答案]A

　　[難度]一般

　　[解析]上冊P283，投資政策說明書的內(nèi)容包括投資回報率目標(biāo)、投資范圍、投資限制(包括期限、流動性、合規(guī)等)、業(yè)績比較基準(zhǔn)，所以BCD正確，A錯誤。

　　9. 某基金根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出來的貝塔系數(shù)為1.3，以下表述錯誤的是(　　)。

　　A. 該基金對市場變化的敏感度不高

　　B. 該基金的凈值變動幅度比市場大

　　C. 該基金的凈值變動方向與市場一致

　　D. 當(dāng)市場上漲1%時，該基金凈值上漲幅度為1.3%

　　[答案]A

　　[難度]一般

　　[解析]上冊P336，該基金貝塔系數(shù)大于1 ，所以該基金的價格變動幅度比市場更大，即對市場變化的敏感度較高，A錯誤。

　　10. 上海證券交易所大宗交易的交易確認(rèn)時間為(　　)。

　　A. 13:00-15:00

　　B. 13:30-15:00

　　C. 15:00-15:30

　　D. 13:00-15:30

　　[答案]C

　　[難度]一般

　　[解析]下冊P44，上海證券交易所大宗交易的交易確認(rèn)時間為15:00-15:30。

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