2021中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《各科目》精選知識(shí)點(diǎn)匯總

　　【知識(shí)點(diǎn)】資產(chǎn)負(fù)債管理的方法和工具

　　1.基礎(chǔ)管理方法

　　(1)缺口分析

　　①界定：商業(yè)銀行衡量資產(chǎn)與負(fù)債之間重新定價(jià)期限和現(xiàn)金流量到期期限匹配情況的方法。主要用于利率敏感性缺口和流動(dòng)性期限缺口。

　�、诶拭舾行匀笨冢汉饬恳欢〞r(shí)期內(nèi)到期或需要重新定價(jià)的資產(chǎn)與負(fù)債之間的差額。

　　利率敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)(IRSA)-利率敏感性負(fù)債(IRSL)

　　正缺口：利率上升，有利;利率下降，不利

　　負(fù)缺口：利率上升，不利;利率下降，有利

　�、哿鲃�(dòng)性期限缺口

　　用于定期計(jì)算和監(jiān)測(cè)同期限內(nèi)到期的資產(chǎn)與負(fù)債差額。

　　(2)久期分析

　　商業(yè)銀行衡量利率變動(dòng)對(duì)全行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的方法

　　(3)外匯敞口分析和敏感性分析

　　衡量匯率變動(dòng)對(duì)全行財(cái)務(wù)狀況影響的方法

　　2.前瞻性管理方法

　　(1)情景模擬

　　商業(yè)銀行結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用可能產(chǎn)生的影響。

　　(2)流動(dòng)性壓力測(cè)試

　　以定量分析為主，測(cè)算遇到小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失。

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