三案例分析(小題,20共分)40.0

　　第1題

　　2007年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)較明顯的通貨膨脹現(xiàn)象，國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)居高不下，為此，中國(guó)人民銀行采取了一系列貨幣政策措施予以應(yīng)對(duì)。

　　根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：

　　中國(guó)人民銀行可采取的政策措施有( )。

　　A.上調(diào)利率

　　B.上調(diào)存款準(zhǔn)備金率

　　C.上調(diào)再貼現(xiàn)率

　　D.在公開(kāi)市場(chǎng)上買(mǎi)人有價(jià)證券

　　【正確答案】：A,B,C

　　【本題分?jǐn)?shù)】：2.0分

　　【答案解析】

　　治理通貨膨脹的對(duì)策包括緊縮的財(cái)政政策和緊縮的貨幣政策，其中緊縮性的貨幣政策主要有以下措施：①提高法定存款準(zhǔn)備金率;②提高再貼現(xiàn)率;③公開(kāi)市場(chǎng)賣(mài)出業(yè)務(wù);④直接提高利率。

　　第2題

　　下列人民銀行采取的措施中屬于運(yùn)用直接信用控制的貨幣政策工具是( )。

　　A.流動(dòng)性比率

　　B.道義勸告

　　C.窗口指導(dǎo)

　　D.不動(dòng)產(chǎn)信用控制

　　【正確答案】：A

　　【本題分?jǐn)?shù)】：2.0分

　　【答案解析】

　　直接信用控制的貨幣政策工具有：①貸款限額;②利率限制;③流動(dòng)性比率;④直接干預(yù)。

　　第3題

　　存款準(zhǔn)備金率作為一種貨幣政策工具，其缺點(diǎn)是( )。

　　A.作用猛烈，缺乏彈性

　　B.央行沒(méi)有控制權(quán)

　　C.對(duì)貨幣供應(yīng)量作用緩慢

　　D.對(duì)松緊信用不公平

　　【正確答案】：A

　　【本題分?jǐn)?shù)】：2.0分

　　【答案解析】

　　存款準(zhǔn)備金率的缺點(diǎn)是：①作用猛烈，缺乏彈性;②政策效果在很大程度上受超額準(zhǔn)備金的影響。

　　第4題

　　若中國(guó)人民銀行提高再貼現(xiàn)率，則市場(chǎng)上( )。

　　A.貨幣量增加

　　B.貨幣量減少

　　C.市場(chǎng)利率下降

　　D.市場(chǎng)利率上升

　　【正確答案】：B,D

　　【本題分?jǐn)?shù)】：2.0分

　　【答案解析】

　　提高再貼現(xiàn)率不僅可以抑制商業(yè)銀行對(duì)中央銀行的貸款需求，還可以增加商業(yè)銀行借款成本，迫使商業(yè)銀行提高貸款利率和貼現(xiàn)率，結(jié)果企業(yè)因貸款成本增加而減少投資，貨幣供給量也隨之減少。提高再貼現(xiàn)率還可以影響公眾的預(yù)期，達(dá)到鼓勵(lì)增加儲(chǔ)蓄、減緩?fù)ㄘ浥蛎泬毫Φ淖饔谩?/P>

　　第5題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》于1998年開(kāi)始醞釀，幾易其稿，最終由巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)于2004年6月正式出臺(tái)�！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》出臺(tái)后，世界各國(guó)都在積極準(zhǔn)備實(shí)施。十國(guó)集團(tuán)在2006年底開(kāi)始執(zhí)行《巴塞爾新資本協(xié)議》;部分歐盟成員國(guó)、澳大利亞、新加坡和中國(guó)香港等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)也表示將利用新協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行監(jiān)管;部分發(fā)展中國(guó)家如南非、印度、俄羅斯等也將采取積極措施克服困難實(shí)施新協(xié)議。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)于2007年年初宣布中國(guó)大型商業(yè)銀行將在2010年實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》。

　　根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：

　　下列選項(xiàng)屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》三大支柱內(nèi)容的是( )。

　　A.外部監(jiān)督

　　B.最低資本要求

　　C.市場(chǎng)約束

　　D.治理結(jié)構(gòu)

　　【正確答案】：A,B,C

　　【本題分?jǐn)?shù)】：2.0分

　　【答案解析】

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》三大支柱：①最低資本要求;②監(jiān)管方式與監(jiān)管重點(diǎn);③市場(chǎng)約束。

　　第6題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行最低資本充足率應(yīng)至少為( )。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.8%

　　D.10%

　　【正確答案】：C

　　【本題分?jǐn)?shù)】：2.0分

　　【答案解析】

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行最低資本充足率至少為8%。

　　第7題

　　下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》的目標(biāo)的是( )。

　　A.增進(jìn)金融體系的安全與穩(wěn)健

　　B.強(qiáng)調(diào)發(fā)達(dá)國(guó)家?guī)椭话l(fā)達(dá)國(guó)家

　　C.采用更完備的方法來(lái)應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)

　　D.資本充足率要求的計(jì)算方法，能與銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)保持適當(dāng)?shù)拿舾卸?/P>

　　【正確答案】：A,C,D

　　【本題分?jǐn)?shù)】：2.0分

　　【答案解析】

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》提出五大目標(biāo)：①把評(píng)估資本充足率的工作與銀行面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)更緊密地聯(lián)系在一起，促進(jìn)銀行經(jīng)營(yíng)的安全穩(wěn)健性;②在充分強(qiáng)調(diào)銀行自己的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的基礎(chǔ)上，促進(jìn)各國(guó)銀行的公平競(jìng)爭(zhēng);③激勵(lì)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理水平;④資本更為敏感地反映銀行頭寸和業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)度;⑤重點(diǎn)放在國(guó)際活躍銀行，基本原則適用于所有銀行。

　　第8題

　　下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的處理信用風(fēng)險(xiǎn)的方法是( )。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.駱駝評(píng)級(jí)法

　　C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　D.違約概率評(píng)級(jí)模型

　　【正確答案】：A,C

　　【本題分?jǐn)?shù)】：2.0分

　　【答案解析】

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量提出了標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法：對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量提出了標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法;對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量提出了基本指標(biāo)法、內(nèi)部測(cè)量法和標(biāo)準(zhǔn)法。

　　第9題

　　2004年1月，某企業(yè)發(fā)行一種票面利率為6%、到期一次還本付息、單利計(jì)息、期限為3年、面值為100元的債券。假設(shè)2004年1月至今的市場(chǎng)利率是4%。2007年1月，該企業(yè)決定永久延續(xù)該債券期限，即實(shí)際上實(shí)施了債轉(zhuǎn)股，假設(shè)此時(shí)該企業(yè)的每股稅后盈利是0.5元，該企業(yè)債轉(zhuǎn)股后的股票市價(jià)是22元。

　　根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：

　　該張債券的交易價(jià)格為( )元。

　　A.83. 96

　　B.99. 08

　　C.88. 90

　　D.104. 90

　　【正確答案】：B

　　【本題分?jǐn)?shù)】：2.0分

　　【答案解析】

　　債券定價(jià)公式：Po =S/ (l+r)n，式中Po為債券交易價(jià)格，r為利率或貼現(xiàn)率，n為償還期限，S為期值或到期日本金與利息之和。該債券的交易價(jià)格Po=100×(1+6% x3)/(1+6%)3=99.08(元)。

　　第10題

　　債轉(zhuǎn)股后的股票靜態(tài)定價(jià)是( )元。

　　A.8.5

　　B. 12.5

　　C.22.0

　　D.30.0

　　【正確答案】：B

　　【本題分?jǐn)?shù)】：2.0分

　　【答案解析】

　　股票價(jià)格=預(yù)期股息收入/市場(chǎng)利率=0.5/4%=12.5(元)。

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