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【多選題】下列關(guān)于β系數(shù)和標準差的說法中,正確的有( )。
A.如果一項資產(chǎn)的β=0.5,表明它的系統(tǒng)風險是市場組合系統(tǒng)風險的0.5倍
B.無風險資產(chǎn)的β=0
C.無風險資產(chǎn)的標準差=0
D.投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和
【答案】ABC【解析】β系數(shù)是用來衡量系統(tǒng)風險的,而市場組合的β系數(shù)=1,所以,如果一項資產(chǎn)的β=0.5,表明它的系統(tǒng)風險是市場組合系統(tǒng)風險的0.5倍,選項A的說法正確;β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險,標準差衡量的是總體風險,對于無風險資產(chǎn)而言,既沒有系統(tǒng)風險,也沒有總體風險,因此,選項B、C的說法正確;投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù),所以選項D的說法錯誤。
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