11.在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況分析主要包括以下內(nèi)容(　　)。

　　A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析

　　B.財(cái)務(wù)比率分析

　　C.盈利能力分析

　　D.融資能力分析

　　E.現(xiàn)金流量分析

　　12.以下不屬于商業(yè)銀行的集團(tuán)法人客戶的是(　　)。

　　A.金融控股公司中的商業(yè)銀行

　　B.企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)公司

　　C.企業(yè)集團(tuán)的擔(dān)保公司

　　D.同受國(guó)家控制的所有企業(yè)

　　E.相互之間存在直接控制關(guān)系的企業(yè)

　　13.商業(yè)銀行在對(duì)貸款的保證人進(jìn)行考察時(shí)，往往需要關(guān)注(　　)。

　　A.保證人的資格

　　B.保證人的財(cái)務(wù)能力

　　C.保證人的保證意愿

　　D.保證人的法律責(zé)任

　　E.保證人的年齡

　　14.根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為(　　)。

　　A.股份合作化企業(yè)集團(tuán)

　　B.縱向一體化企業(yè)集團(tuán)

　　C.橫向一體化企業(yè)集團(tuán)

　　D.有限責(zé)任企業(yè)集團(tuán)

　　E.私人經(jīng)營(yíng)企業(yè)集團(tuán)

　　15.下列(　　)屬于風(fēng)險(xiǎn)控制方法。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)自理

　　E.風(fēng)險(xiǎn)集中

　　16.商業(yè)銀行分配經(jīng)濟(jì)資本的目的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理的需要

　　B.市場(chǎng)決策的需要

　　C.財(cái)務(wù)管理的需要

　　D.經(jīng)營(yíng)考核的需要

　　E.追求利潤(rùn)的需要

　　17.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括(　　)。

　　A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　18.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　　)。

　　A.聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性

　　B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　19.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有(　　)。

　　A.資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

　　D.維持市場(chǎng)信心

　　E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

　　20.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說法，正確的有(　　)。

　　A.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

　　E.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

　　21.對(duì)貸款的債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要是通過計(jì)量借款人的違約損失率來實(shí)現(xiàn)的，下列關(guān)于違約損失率的說法正確的有(　　)。

　　A.是指給定借款人為月后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

　　C.估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失

　　D.其估計(jì)公式為違約損失率=損失/違約暴露風(fēng)險(xiǎn)

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

　　22.目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括(　　)。

　　A.CreditMetrics模型

　　B.CreditPortfolioView模型

　　C.CreditRisk+模型

　　D.KMV模型

　　E.ZETA模型

　　23.有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)說法正確的是(　　)。

　　A.這是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過程

　　B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面的內(nèi)容

　　C.是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)

　　D.應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款遵守情況等目標(biāo)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可以完全避免風(fēng)險(xiǎn)

　　24.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖乱恍┗顒?dòng)而產(chǎn)生，這些活動(dòng)主要是(　　)

　　A.商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行Fl營(yíng)外匯交易活動(dòng)

　　B.商業(yè)銀行增加期權(quán)的活動(dòng)

　　C.商業(yè)銀行因商品價(jià)格變動(dòng)采取的應(yīng)對(duì)活動(dòng)

　　D.商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　E.以上說法均不正確

　　25.以下指標(biāo)中，衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有(　　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.累討一外匯敞口頭寸比例

　　C.單一集團(tuán)客戶授信集中度

　　D.全部關(guān)聯(lián)度

　　E.累計(jì)總敞口頭寸比例

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