21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：D

　　A　相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

　　B　相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

　　C　相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)

　　D　以上都正確

　　22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：C

　　A　客戶評級

　　B　債項(xiàng)評級

　　C　既有客戶評級，又有債項(xiàng)評級

　　D　以上都不對

　　23情景分析用于：B

　　A　測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運(yùn)動對組合價值的影響

　　B　一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響

　　C　著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響

　　D　A和C

　　24資產(chǎn)證券化的作用在于：D

　　A 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B 增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

　　C 是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理方法

　　D 以上都正確

　　25在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?C

　　A　RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

　　B　RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

　　C　RAROC=(貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

　　D　以上都不對

　　26以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：D

　　A　5Cs系統(tǒng)

　　B　5Ps系統(tǒng)

　　C　CAMELs系統(tǒng)

　　D　以上都是

　　27貸款定價中的風(fēng)險成本是用來：A

　　A　抵銷貸款預(yù)期損失

　　B　抵銷貸款非預(yù)期損失

　　C　抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D　以上都不對

　　該條件是第28-29題的條件

　　已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億

　　28根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：A

　　A 4億

　　B 8億

　　C 10億

　　D 6億

　　29 根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：B

　　A 2億

　　B 3億

　　C 5億

　　D 10億

　　30如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是：C

　　A0.25

　　B0.14

　　C0.22

　　D0.3

　　31如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：C

　　A0.01

　　B 0.012

　　C 0.018

　　D 0.03

　　32以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：D

　　A　5Cs系統(tǒng)

　　B　5Ps系統(tǒng)

　　C　CAMELs系統(tǒng)

　　D　以上都是

　　33絕對信用價差是指：B

　　A 不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B 債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額

　　C 固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D 以上都不對

　　34在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?C

　　A　RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

　　B　RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

　　C　RAROC=(貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

　　D　以上都不對

　　35我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：C

　　A 定性分析法

　　B 定量分析法

　　C 定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D 以上都不對

　　36如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C

　　A 3%

　　B 10%

　　C 20%

　　D 50%

　　37金融資產(chǎn)的市場價值是指：B

　　A 金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

　　B 在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

　　C 交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

　　D 對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值

　　38久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標(biāo)?A

　　A 利率

　　B 匯率

　　C 股票指數(shù)

　　D 商品價格指數(shù)

　　39市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是：C

　　A 收益率曲線風(fēng)險

　　B 期權(quán)性風(fēng)險

　　C 重新定價風(fēng)險

　　D 基準(zhǔn)風(fēng)險

　　40以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是：C

　　A　活期存款業(yè)務(wù)

　　B　房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

　　C　附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款

　　D　結(jié)算業(yè)務(wù)

　　該條件為41-43題的條件

　　如果A企業(yè)與B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示

　　固定利率融資成本 浮動利率融資成本

　　A企業(yè) 10% LIBOR+2%

　　B企業(yè) 8% LIBOR+1%

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