41 如果A 企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換，則各自應該如何融資C

　　A A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資

　　B　A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資

　　C A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資

　　D　A企業(yè)進行浮動利率融資，B 企業(yè)進行浮動利率融資

　　42 雙方進行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本?A

　　A　1%

　　B　2%

　　C　4%

　　D　5%

　　43 如果互換雙方對獲得的融資成本的節(jié)約進行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A

　　AA企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%

　　B A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%

　　CA企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%

　　DA企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%

　　44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是：C

　　A　貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B　貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

　　C　貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D　以上都不對

　　45以下關于期權(quán)的論述錯誤的是：D

　　A期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

　　B在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零

　　D　對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零

　　46根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準則第39號》，按照監(jiān)管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?A

　　A　以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)

　　B　持有待售的投資

　　C　持有到期的投資

　　D　貸款和應收款

　　47如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：C

　　A 700萬美元

　　B 500萬美元

　　C 1000萬美元

　　D 300萬美元

　　48以下關于久期的論述正確的是：A

　　A 久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

　　B 久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

　　C 久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系

　　D 久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　49以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：D

　　A頭寸故意計價錯誤

　　B多戶頭支票欺詐

　　C交易品種未經(jīng)授權(quán)

　　D銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

　　50我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是：B

　　A 信息系統(tǒng)升級換代

　　B 合規(guī)問題

　　C 員工的知識/技能培養(yǎng)

　　D 公司治理結(jié)構(gòu)的完善

　　51我國銀行業(yè)第一個關于操作風險管理的指引法規(guī)是：B

　　A　《商業(yè)銀行市場風險管理指引》

　　B　《關于加大防范操作風險工作力度的通知》

　　C　《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　D　《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是：A

　　A　建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B　建立完善內(nèi)部控制體制

　　C　加強外部監(jiān)管體制建設

　　D　以上都不是

　　53對于已反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算監(jiān)管資本時，應當將其視為：B

　　A　操作風險損失

　　B 信用風險損失

　　C 市場風險損失

　　D 以上都不對

　　54從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為：B

　　A 40%

　　B30%

　　C 20%

　　D 10%

　　55商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于：B

　　A 市場風險

　　B 操作風險

　　C 流動性風險

　　D 聲譽風險

　　56健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應當包括那些內(nèi)容?　D

　　A強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B 完善激勵約束機制

　　C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D 以上都是

　　57　以下關于商業(yè)銀行風險的論述，正確的是：C

　　A 商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理

　　B 商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視

　　C 商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視

　　D 以上都不對

　　58關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是：B

　　A 商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包

　　B 通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任

　　C 雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔責任

　　D 過多的外包業(yè)務可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患

　　59關于計量操作風險所需經(jīng)濟資本的標準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為了幾類產(chǎn)品線?D

　　A 5類

　　B 6類

　　C 7類

　　D 8類

　　60商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來：D

　　A 市場風險

　　B 流動性風險

　　C 信用風險

　　D 操作風險

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