三、判斷題

　　1風(fēng)險就是指損失的大小 F

　　2市場風(fēng)險既有系統(tǒng)性風(fēng)險，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險。T

　　3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標并不是要完全消除風(fēng)險，而是將風(fēng)險控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭取收益/風(fēng)險的有效性T

　　4違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風(fēng)險的，都是對信用風(fēng)險的事后檢驗的結(jié)果，一般說來兩者應(yīng)該相等。F

　　5客戶評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度，同一個債務(wù)人的不同債項可能會有不同的債項評級，同樣，同一個債務(wù)人也會對應(yīng)不同的信用評級。F

　　6壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評估所有風(fēng)險因素變化的整體效應(yīng)。T

　　7貸款定價所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負債的債務(wù)成本。F

　　8 KPMG風(fēng)險定價模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者，不管是高風(fēng)險、低風(fēng)險或是無風(fēng)險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。T

　　9貸款定價中的風(fēng)險成本和貸款成本，分別是用來抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。T

　　10市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，這幾種風(fēng)險往往是相互交織，互相影響的。T

　　11公允價值是指在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值　F

　　12在投資組合有效前沿的任意兩個投資組合的線性組合可能會位于該有效前沿的西北方　F

　　13商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽風(fēng)險的范疇。 F

　　14通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。F

　　15操作風(fēng)險主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。F

　　16對于商業(yè)銀行來說，為了實現(xiàn)盈利性、流動性和安全性的目標，應(yīng)該保持較強的流動性，流動性越強越好。F

　　17信用風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，聲譽風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行負債的流動性　T

　　18商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力越強，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險也就越少。 F

　　19 《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是巴塞爾委員會在總結(jié)國際銀行監(jiān)管實踐與經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，歸納提出的銀行監(jiān)管的最佳做法，是有效銀行監(jiān)管的最高要求及規(guī)范做法。F

　　20隨著外部審計的不斷完善和壯大，將會逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計的功能。 F

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