4.外匯風險識別的步驟主要有( )

　　A.甄別風險事件

　　B.確定受險時間

　　C.分析受險原因

　　D.估計風險后果

　　E.確認風險得失

　　5.以下屬于外匯風險管理中商業(yè)法的有( )

　　A.配對

　　B.轉(zhuǎn)移作價法

　　C.凈額結(jié)算

　　D.調(diào)整價格法

　　E.選擇合同貨幣法

　　三、判斷分析題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)

　　判斷正誤，請在題后的括號內(nèi)，正確的劃上“√”，錯誤的劃上“×”，并簡述理由。1.利率互換的支付日指的是利率互換雙方開始計息的日子，一般比交易日晚兩個營業(yè)日。 ( )

　　2.合約雙方通過協(xié)商達成在未來一定時期內(nèi)就某種外國貨幣按規(guī)定內(nèi)容進行交易的具有法律約束力的文件，雙方依此文件可以獲得結(jié)算公司保證的法律契約被稱為外匯期權(quán)合約。( )

　　3.對一個空頭套期保值來說，如果基差擴大，則套期保值者的頭寸狀況就會惡化;相反，如果基差縮小，則套期保值者的頭寸狀況就會得到改善。( )

　　4.FRA交割的內(nèi)容并不是協(xié)議的本金額，而是協(xié)定利率與參考利率之差，即本金額和協(xié)定期限共同決定的利率差額。( )

　　5.固定匯率協(xié)議的雙邊報價方式與遠期利率協(xié)議的相同，但其交割方式與交割數(shù)額的計算與遠期利率協(xié)議的不同。( )

　　四、計算題(本大題共2小題，每小題4分，共8分)

　　1.已知即期匯率：EUR/USD=1.5229/39

　　USD/CAD=1.0548/58

　　計算EUR/CAD的即期匯率。

　　2.已知某公司每年可以從倫敦的某銀行貸款10000000美元，該貸款的年利率是LIBOR加上0.65%的貸款邊際費率,而且每6個月重新滾動一次。假定目前6個月期LIBOR是9.85%，進一步假設第二個6個月的LIBOR是9.25%。

　　計算：當該公司想獲得一項一年期的歐洲美元貸款時，它需要支付的利息為多少?(按照滾動定價法計算)

　　五、名詞解釋(本大題共3小題，每小題3分，共9分)

　　1.價格接受者

　　2.間接套匯

　　3.金融期貨

　　六、簡答題(本大題共2小題，每小題6分，共12分)

　　1.試簡述掉期交易的定義及其與一般套期的不同之處。

　　2.試簡述外匯期權(quán)交易的基本程序。

　　七、案例分析題(本大題共13分)

　　假如某日同一時刻紐約、法蘭克福、倫敦外匯市場行情分別如下：

　　紐約：￡1=$1.9430/50

　　法蘭克福： 1=$1.3507/27

　　倫敦：￡1= 1.4618/55

　　問：

　　(1)以上三個地點市場行情有無地點套匯可能。(4分)

　　(2)如有套匯可能，請用100萬美元進行套匯，設計其套匯路線并求套匯的收益。(寫出具體的操作過程)(9分)