111.審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)包括( )。

　　A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率

　　B.資本充足率

　　C.太額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.成本收入比

　　112. 目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是( )。

　　A.CP模型

　　B.KPMG模型

　　C.線(xiàn)性概率模型

　　D.Probit模型

　　E.線(xiàn)性辨別模型

　　113.壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能主要有( )。

　　A.評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性?xún)煞矫娉惺軌毫Φ哪芰?/P>

　　B.提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解

　　C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型

　　D.為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法

　　E.幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致

　　114.下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來(lái)時(shí)間購(gòu)買(mǎi)或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　B.期貨合約允許投資者按確定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　c.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　D.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng)

　　115.某機(jī)構(gòu)購(gòu)入國(guó)債作為準(zhǔn)備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是( )。

　　A.預(yù)期利率上升時(shí)，不做利率互換

　　B.預(yù)期利率上升時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　c.預(yù)期利率下降時(shí)，不做利率互換

　　D.預(yù)期利率下降時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　E.無(wú)論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　116.一些大的銀行并不單單是利用持續(xù)期缺口模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避(DGap=0》，它們可能會(huì)利用持續(xù)期模型使股東權(quán)益最大化。下列正確的是( );

　　A.利率上升，營(yíng)造正持續(xù)期缺口 B.利率上升，營(yíng)造負(fù)持續(xù)期缺口

　　C.利率下降，營(yíng)造負(fù)持續(xù)期缺口 D.利率下降，營(yíng)造正持續(xù)期缺口

　　E.利率不變，營(yíng)造負(fù)持續(xù)期缺口

　　117.按照馬柯維茨的理論，下列說(shuō)法正確的有( )。

　　A.市場(chǎng)上的投資者都是理性的

　　B.市場(chǎng)上的投資者偏好風(fēng)險(xiǎn)

　　C.存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D.無(wú)差異曲線(xiàn)與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　118.下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù);尤其是預(yù)期將會(huì)發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí);商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

　　B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類(lèi)別分類(lèi)的損失數(shù)據(jù)

　　C.任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)背環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素

　　D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)

　　E.除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層而使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素

　　119.商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險(xiǎn)，但可以通過(guò)一些方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實(shí)現(xiàn)這一目的的方式包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　B.終止相關(guān)業(yè)務(wù)

　　C.連續(xù)經(jīng)營(yíng)方案

　　D.保險(xiǎn)

　　E.業(yè)務(wù)外包

　　120.巴塞爾委員會(huì)提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿(mǎn)足哪幾個(gè)條件?( )

　　A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

　　B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線(xiàn)上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法

　　C.銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到12.5%

　　D.銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利

　　E.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

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