第 111 題 商業(yè)銀行貸款承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)有(　　)。

　　A.公司違約、破產(chǎn)或信用等級(jí)降低等信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.銀行破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.銀行擠兌的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.借款企業(yè)在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遭受嚴(yán)重?fù)p失的風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】： A,D

　　第 112 題 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有(　　)。

　　A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告

　　C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

　　D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估

　　E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用

　　【正確答案】： A,B,C,D,E

　　第 113 題 CreditMonitor模型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)，這些變量包括(　　)。

　　A.企業(yè)貸款數(shù)額

　　B.企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值

　　C.企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值的波動(dòng)性

　　D.市場(chǎng)收益率

　　E.企業(yè)資產(chǎn)賬面價(jià)值

　　【正確答案】： A,B,C

　　第 114 題 以下關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)，說(shuō)法正確的是(　　)。

　　A.從國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段

　　B.信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)得分來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

　　C.20世紀(jì)90年代以后，信用評(píng)分模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中得到廣泛應(yīng)用，該模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

　　D.違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率

　　E.一般來(lái)說(shuō)，違約概率模型需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并在此基礎(chǔ)上積累至少10年的數(shù)據(jù)

　　【正確答案】： A,B,C,D

　　第 115 題 組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注(　　)。

　　A.銀行客戶是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū)

　　B.銀行客戶是否過(guò)度集中于某個(gè)行業(yè)

　　C.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)，

　　D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善

　　E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　【正確答案】： A,B,C,D,E