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　　第1題CeDtMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為(　)。

　　A.企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)

　　B.企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)

　　C.企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)

　　D.企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)

　　【正確答案】：A

　　第2題華爾街的第一次數(shù)學革命是指：(　)。

　　A.資本資產(chǎn)定價模型

　　B.期權(quán)定價模型

　　C.投資組合理論

　　D.敏感性分析方法

　　【正確答案】：A

　　第3題操作風險管理水平的提升，應(yīng)當從什么方面入手?(　)。

　　A.電腦系統(tǒng)

　　B.人的因素

　　C.制度因素

　　D.以上都不對

　　【正確答案】：B

　　第4題以下哪一項不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風險?(　)。

　　A.委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

　　C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費

　　D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

　　【正確答案】：D

　　第5題商業(yè)銀行的風險管理部門必須的一個最重要原則是：(　)

　　A.審慎性

　　B.全面性

　　C.盈利性

　　D.獨立性

　　【正確答案】：D

　　第6題壓力測試是為了衡量：(　)。

　　A.正常風險

　　B.極端情況的風險

　　C.風險價值

　　D.違約概率

　　【正確答案】：B

　　第7題以下指標中屬于流動性監(jiān)管指標的是：(　)

　　A.流動性比例

　　B.超額備付金比率

　　C.核心負債比例

　　D.以上都是

　　【正確答案】：D

　　第8題CreditMetrics模型是從什么角度衡量市場風險?(　　)

　　A.單一資產(chǎn)的角度

　　B.貸款組合的角度

　　C.以上都是

　　D.以上都不是

　　【正確答案】：A

　　第9題以下關(guān)于采取高級計量法的論述，不正確的是：(　)

　　A.商業(yè)銀行必須首先滿足巴塞爾委員會提出的資格要求

　　B.商業(yè)銀行必須滿足巴塞爾委員會提出的定性和定量標準

　　C.已經(jīng)采用了高級計量法的商業(yè)銀行，可以根據(jù)自己的實際情況，回到相對簡單的計量方法

　　D.高級計量法的風險敏感性非常強

　　【正確答案】：C

　　第10題對于商業(yè)銀行而言，單一企業(yè)客戶的經(jīng)營風險屬于：(　　)

　　A.系統(tǒng)風險

　　B.非系統(tǒng)風險

　　C.A和B

　　D.A、B都不對

　　【正確答案】：B