題號: 30

　　假定銀行總體經(jīng)濟資本為C，有3個分配單元，對應(yīng)的非預期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第2個單元對應(yīng)的經(jīng)濟資本為()。

　　A、CVAR2

　　B、C×

　　C、CVAR2

　　D、C×

　　標準答案：C

　　題號: 31

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是(　　　　)。

　　A、銀行停止對貸款計息

　　B、債務(wù)人對銀行集團的任何重要債務(wù)逾期超過60

　　C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔了較大的經(jīng)濟損失

　　D、銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對銀行集團的債務(wù)

　　標準答案：B

　　題號: 32

　　有關(guān)預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是( )。

　　A、預期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度

　　B、相對于預期損失，非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在

　　C、從計量角度來看，非預期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的

　　D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預期損失

　　標準答案：C

　　題號: 33

　　一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定(以一年為支付期)，銀行向信用保護賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為()。

　　A、10%和13%

　　B、5%和13%

　　C、15%和10%

　　D、5%和15%

　　標準答案：B