11. 中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項?

　　A　不良資產(chǎn)/貸款率

　　B　預(yù)期損失率

　　C貸風(fēng)險遷徙

　　D不良貸款撥備覆蓋率

　　E貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　12. 根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征 ：

　　A 全面性

　　B 相關(guān)性

　　C及時性

　　D 可靠性

　　E 可比性

　　13. 商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?

　　A　資金成本

　　B　經(jīng)營成本

　　C　風(fēng)險成本

　　D　資本成本

　　E　通貨膨脹調(diào)整成本

　　14. 商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?

　　A 審貸分離原則

　　B 統(tǒng)一考慮原則

　　C 展期重審原則

　　D 責(zé)任到人原則

　　E 追蹤審核原則

　　15. 信用衍生產(chǎn)品包括：

　　A總收益互換

　　B信用違約互換

　　C信用價差衍生產(chǎn)品

　　D信用聯(lián)動票據(jù)

　　E股票期權(quán)

　　16. 計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險，需要以下哪些變量?

　　A　違約概率

　　B　違約損失率

　　C　違約風(fēng)險暴露

　　D　期限

　　E　行業(yè)風(fēng)險指數(shù)

　　17. 對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面?

　　A　品德

　　B　資本

　　C　還款能力

　　D　抵押

　　E　經(jīng)營環(huán)境

　　18. 信用風(fēng)險組合模型包括：

　　A CreditMonitor

　　B CreditMetrics

　　C Credit Portfolio View

　　D Credit Risk+

　　E VaR

　　19. 根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是：

　　A銀行間的短期利率水平

　　B第0期到第1期的即期利率

　　C第1期到第2期的遠期利率

　　D3年期的即期利率

　　E市場在3期內(nèi)的平均利率水平

　　20. 期權(quán)的價值由哪幾部分組成?

　　A　時間價值

　　B　內(nèi)在價值

　　C　執(zhí)行價格

　　D　標(biāo)地資產(chǎn)價格

　　E　無風(fēng)險利率

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