題號: 31

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是(　　　　)。

　　A、銀行停止對貸款計(jì)息

　　B、債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60

　　C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

　　D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對銀行集團(tuán)的債務(wù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號: 32

　　有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯誤的是( )。

　　A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度

　　B、相對于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在

　　C、從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個具體數(shù)值的

　　D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預(yù)期損失

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號: 33

　　一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購買總收益互換。按該合約規(guī)定(以一年為支付期)，銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價(jià)值的變化，同時，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場價(jià)值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為()。

　　A、10%和13%

　　B、5%和13%

　　C、15%和10%

　　D、5%和15%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號: 34

　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。

　　A、次級類貸款

　　B、損失類貸款

　　C、可疑類貸款

　　D、關(guān)注類貸款

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號: 35

　　與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時，應(yīng)更加關(guān)注()可能造成的影響。

　　A、管理層風(fēng)險(xiǎn)

　　B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、個體風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號: 36

　　有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯誤的是( )。

　　A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體

　　B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體

　　C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體

　　D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號: 37

　　關(guān)于Credit Risk + 模型的以下說法，不正確的是()。

　　A、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對貸款組合違約率進(jìn)行分析

　　B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)

　　C、認(rèn)為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的

　　D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號: 38

　　商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是()。

　　A、為了發(fā)行證券

　　B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

　　C、為了購買權(quán)益資產(chǎn)

　　D、為了保證投資者本息的按期支付

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號: 39

　　可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。

　　A、單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B、組合風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C、集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D、以上均不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號: 40

　　( )不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時明確考慮的因素。

　　A、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本

　　B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本

　　C、資本金要求所帶來的成本

　　D、客戶的規(guī)模

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D