41 在信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中，預(yù)期損失率=預(yù)期損失(Expected Loss, EL)/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%. 其中，預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，它代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。它是由哪三項(xiàng)指標(biāo)相乘得到的? ( )

　　A、借款人違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B、預(yù)期收益、損失波動(dòng)率、違約損失率

　　C、預(yù)期收益、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D、.借款人違約概率、損失波動(dòng)率、風(fēng)險(xiǎn)密度

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　42關(guān)于市場約束的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )

　　A、市場約束機(jī)制在新資本協(xié)議出臺(tái)前只存在于監(jiān)管框架的理論中

　　B、市場約束的目的在于保證市場提供另一層面的監(jiān)督

　　C、市場約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等

　　D、這些利益相關(guān)者采取的舉措，會(huì)對銀行在金融市場上的運(yùn)作產(chǎn)生多方面的影響

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　43對于我國銀行信息披露審計(jì)情況的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )

　　A、我國銀行機(jī)構(gòu)是沿襲了行政模式設(shè)置的，管理層次多、委托代理關(guān)系復(fù)雜是這種機(jī)構(gòu)設(shè)置的特點(diǎn)，這給信息披露增加了難度，導(dǎo)致銀行縱向和橫向機(jī)構(gòu)之間信息不完全、不對稱現(xiàn)象嚴(yán)重，道德風(fēng)險(xiǎn)增加

　　B、許多銀行不完全掌握所屬分支機(jī)構(gòu)的信息，造成監(jiān)管控制不力，違規(guī)經(jīng)營、違法犯罪問題不斷發(fā)生。委托代理雙方信息不對稱必然導(dǎo)致代理成本膨脹和控制成本上升，并嚴(yán)重影響委托代理效率

　　C、我國銀行執(zhí)行的是外部審計(jì)，但來自政府的審計(jì)其目的主要是國有資產(chǎn)的管理和稅收的征繳，并需要引入民間審計(jì)

　　D、目前，我國銀行仍然沒有適合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可遵循，對相關(guān)銀行會(huì)計(jì)事項(xiàng)沒有嚴(yán)格、統(tǒng)一的規(guī)定，各家銀行的資產(chǎn)負(fù)債分類有很大的差別，對資本充足率的計(jì)算、壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提也不盡相同

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　44在計(jì)算資本充足率時(shí)，下列哪項(xiàng)表內(nèi)資產(chǎn)對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%? ( )

　　A、我國中央政府的債權(quán)

　　B、中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)

　　C、企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)

　　D、個(gè)人住房按揭貸款

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　45風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由六個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程。在這些步驟或環(huán)節(jié)中，( )是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的落腳點(diǎn)，也是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管制度有效性的根本所在。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)評估

　　B、規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

　　C、風(fēng)險(xiǎn)評級

　　D、監(jiān)管效果評價(jià)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　46CAMELS評級，是國際通用的、系統(tǒng)評價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營管理狀況的一個(gè)方法體系。該方法體系包括六大要素評級和一個(gè)綜合評級，也稱駱駝評級。除了資產(chǎn)質(zhì)量、管理和營利性之外，還包括哪三個(gè)因素? ( )

　　A、資本充足性、負(fù)債比率、客戶結(jié)構(gòu)

　　B、核心競爭力、負(fù)債比率、市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度

　　C、核心競爭力、流動(dòng)性、客戶結(jié)構(gòu)

　　D、資本充足性、流動(dòng)性、市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　47根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動(dòng)性缺口率的定義為( )

　　A、30天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　B、60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　C、90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　D、120天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　48銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為五個(gè)方面，其中之一是利益沖突論。是說銀行通常存在擴(kuò)大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的潛在動(dòng)力。但由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)成本，容易引發(fā)銀行機(jī)構(gòu)在信貸配給方面的( )問題，造成金融市場效率低下。

　　A、盲目擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)增大

　　B、逆向選擇和風(fēng)險(xiǎn)增大

　　C、逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)

　　D、盲目擴(kuò)張和道德風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　49在我國，《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》從我國目前的市場環(huán)境和法治環(huán)境出發(fā)，明確我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是( )

　　A、維護(hù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的權(quán)威

　　B、違法必究，杜絕銀行的違法活動(dòng)

　　C、保證中國人民銀行制定的貨幣政策順利執(zhí)行

　　D、促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　50按照銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論，認(rèn)為銀行業(yè)先天存在( )與( )的悖論。因此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對銀行業(yè)的市場準(zhǔn)入和退出進(jìn)行適當(dāng)限制和管理

　　A、壟斷與競爭

　　B、成本和收益

　　C、風(fēng)險(xiǎn)和收益

　　D、擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A