11、商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險屬于( )。

　　A、市場風(fēng)險

　　B、操作風(fēng)險

　　C、聲譽風(fēng)險

　　D、信用風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　12、票的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%;B股票的預(yù)期收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%。為得到最小的風(fēng)險，AB的投資比率應(yīng)為( )。

　　A、0.8

　　B、0.6

　　C、0.4

　　D、0.2

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　13、下商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險管理策略是( )。

　　A、風(fēng)險分散

　　B、風(fēng)險對沖

　　C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D、風(fēng)險規(guī)避

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　14、對正態(tài)分布的描述正確的是( )。

　　A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

　　B、整個正態(tài)曲線下的面積為1

　　C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

　　D、正態(tài)曲線是遞增的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　15、率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是( )。

　　A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確

　　B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用

　　C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關(guān)

　　D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　16、商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯誤的是：( )。

　　A、這屬于結(jié)算風(fēng)險的一種

　　B、這是操作風(fēng)險的表現(xiàn)

　　C、這會造成交易成本上升

　　D、可能引發(fā)信用風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　17、投資普遍以( )作為分析計量指標(biāo)的主流分析框架。

　　A、收益率方差

　　B、絕對收益

　　C、絕對離差

　　D、對數(shù)收益率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　18、屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有( )。

　　A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

　　B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

　　C、缺口分析與久期分析法的提出

　　D、羅斯提出套利定價理論

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　19、爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是( )。

　　A、按風(fēng)險事故

　　B、按損失結(jié)果

　　C、按風(fēng)險發(fā)生的范圍

　　D、按誘發(fā)風(fēng)險的原因

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　20、銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是( )。

　　A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險對沖

　　B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險分散

　　D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C