6、以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，正確的有()。

　　A、CreditMetrics的本質(zhì)是一VAR模型

　　B、CreditMetrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VAR

　　C、Credit Portfolio View是一仿真模型

　　D、Credit Portfolio View比較適合投資類型的借款人

　　E、Credit Risk + 模型是一解析模型

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE

　　7、關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評級的以下說法，正確的有()。

　　A、它是指各國直接或間接影響債務(wù)人履行其對外償還義務(wù)的能力和意愿的測量和排名

　　B、它涉及一國政治、經(jīng)濟(jì)、文化、國防等多方面的內(nèi)容

　　C、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程

　　D、解釋主權(quán)評級的模型需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整

　　E、由于主權(quán)評級需要的更多是經(jīng)驗(yàn)判斷，而非計(jì)量技術(shù)，所以與銀行、公司評級相比，它要簡單的多

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD

　　8、6C法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專家需對債務(wù)人的六項(xiàng)因素做出評價(jià)，這六項(xiàng)因素中包括()。

　　A、流動(dòng)性

　　B、抵押品

　　C、經(jīng)濟(jì)周期的走勢

　　D、品格

　　E、資產(chǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCD

　　9、商業(yè)銀行在對客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢測時(shí)，通常需要分析客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)，這主要包括()。

　　A、品質(zhì)類指標(biāo)

　　B、實(shí)力類指標(biāo)

　　C、環(huán)境類指標(biāo)

　　D、財(cái)務(wù)類指標(biāo)

　　E、營運(yùn)能力指標(biāo)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC

　　10、商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時(shí)，所考慮的因素包括()。

　　A、金融產(chǎn)品和其他維度信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的具體狀況

　　B、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　C、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置狀況

　　D、客戶資信狀況

　　E、商業(yè)銀行的存款政策以及客戶中間業(yè)務(wù)情況

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE