16、 利率風險按照來源的不同可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險;就固定利率而言，(　　)來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。

　　A、基準風險

　　B、期權(quán)性風險

　　C、重新定價風險

　　D、收益率曲線風險

　　標準答案： c

　　17、 遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括( )。

　　A、即期匯率

　　B、市場對匯率波動方向和幅度的估計

　　C、兩種貨幣之間的利率差

　　D、期限

　　標準答案： b

　　18、 如果期權(quán)的執(zhí)行價格大于標的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為( )。

　　A、平價期權(quán)

　　B、價內(nèi)期權(quán)

　　C、價外期權(quán)

　　D、買方期權(quán)

　　標準答案： b

　　19、 在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份股票期權(quán)合約價值升高的是( )。

　　A、到期時間縮短

　　B、利率提高

　　C、標的股票價格波動性增加

　　D、期權(quán)需求小于供給

　　標準答案： c

　　20、 關(guān)于VaR值計量方法的以下論述，不正確的是( )。

　　A、方差—協(xié)方差法不能預測突發(fā)事件的風險

　　B、方差—協(xié)方差法易低估實際的風險值

　　C、歷史模擬法可度量非線性金融工具的風險

　　D、蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)

　　標準答案： d

　　21、 衡量期權(quán)價值對市場預期的基準資產(chǎn)價格波動性的敏感度的是( )。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Vega

　　D、Theta

　　標準答案： c