2010銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》單選題及答案

　　題號：1

　　假定目前市場上存在兩種債券，分別為1年期零息國債和1年期信用等級為B的零息債券，前者的收益率為10%;如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為50%，根據(jù)風(fēng)險中性定價原理可知后者的違約概率約為8。7%，則后者的票面利率應(yīng)約為()。

　　A、5%

　　B、10%

　　C、15%

　　D、20%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號：2

　　對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為()萬人民幣。

　　A、5

　　B、10

　　C、20

　　D、100

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號：3

　　影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )。

　　A、行業(yè)因素

　　B、產(chǎn)品因素

　　C、地區(qū)因素

　　D、宏觀經(jīng)濟因素

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號：4

　　如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計量信用風(fēng)險，且對零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對某居民提供了100萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險暴露為()萬人民幣。

　　A、35

　　B、65

　　C、75

　　D、100

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號：5

　　從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指( )。

　　A、相對于無風(fēng)險利率的差額

　　B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差

　　C、相對于無風(fēng)險利率的比率

　　D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號：6

　　從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了( )三個主要發(fā)展階段。

　　A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析

　　B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析

　　C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法

　　D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號：7

　　以下各項，符合商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的順序要求的是()。

　　A、信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置，后評價

　　B、風(fēng)險分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置，后評價

　　C、風(fēng)險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置

　　D、信用信息的收集與傳遞，后評價，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號：8

　　( )是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　A、信用風(fēng)險識別

　　B、信用風(fēng)險計量

　　C、

　　信用風(fēng)險監(jiān)控

　　D、信用風(fēng)險報告

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號：9

　　資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)( )單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、無關(guān)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號：10

　　專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為( )。

　　A、債務(wù)人資本實力

　　B、貸款抵押品

　　C、經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢

　　D、信貸專家的主觀性

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D