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2010銀行從業(yè)資格考試《風險管理》終極預測題(3)

本文“2010銀行從業(yè)資格考試《風險管理》終極預測題”緊扣考綱和考點,可以幫助大家在銀行考試沖刺階段,更好地查漏補缺,同時也是大家模擬演練的好資料!
第 1 頁:一、單項選擇題

  61.假設當前市場收益率曲線向上傾斜,如果預期收益率曲線變陡,則理性投資者首選(  )。

  A.買入期限較長的金融產品

  B.買人期限較短的金融產品

  C.賣出期限較長的金融產品

  D.賣出期限較短的金融產品

  62.如果人民幣基礎利率低于美元基準利率4個百分點,則根據(jù)利率評價理論,遠期人民幣兌美元應更加傾向于(  )。

  A.升值

  B.保持不變

  C.貶值

  D.隨機變化

  63.按照巴塞爾委員會的規(guī)定,銀行要在合適的時候建立一個在一定時點上的本外幣之間現(xiàn)金流允許發(fā)生錯配的(  )限額,并依據(jù)實際情況對這個限額進行調整。不僅要對總體外幣設置限額,還要分別對每種外幣都設置一個限額。

  A.最小

  B.最大

  C.中等

  D.以上都不對

  64.商業(yè)銀行的流動性需求的變化是(  )。

  A.容易預測的

  B.可以預測的,但很難精確預測

  C.不可能預測的

  D.以上都不對

  65.在經濟資本的配置中,以違約概率和風險敞口的乘積作為加權因子,根據(jù)因子大小來分配經濟資本的方法屬于(  )。

  A.預期損失分配法

  B.損失變化分配法

  C.矩陣分解法

  D.非預期損失分配法

  66.用來表示信貸合同約定到期日企業(yè)能否足額償還本金及利息的變量是(  )。

  A.資金的信用風險

  B.信貸資金的風險度

  C.信貸資金的回收率

  D.信貸資金安全程度

  67.假設X、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失。其相關系數(shù)為0.3,若同時對X、Y作相同的線性變化X1=2X,Y1=2Y。則X1和Y1的相關系數(shù)為(  )。

  A.0.3

  B.0.6

  C.0.09

  D.0.15

  68.下列關于非線性相關的計量系數(shù)的說法,不正確的是(  )。

  A.秩相關系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性

  B.坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性

  C.秩相關系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關程度

  D.秩相關系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布

  69.下列關于CreditMetriCs模型的說法,不正確的是(  )。

  A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級變化分析

  B.CreditMetriCs模型本質上是一個VaR模型

  C.CreditMetriCs模型從單一資產的角度來看待信用風險

  D.CreditMetriCs模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念

  70.根據(jù)CreditRisk+模型,假設某貸款組合由100筆貸款組成,該組合的平均違約率為2%,e=2.72,則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為(  )。

  A0.09

  B.0.08

  C.0.07

  D.0.06

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