31、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，對(duì)付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的( )。

　　A.外部監(jiān)管

　　B.資本約束

　　C.內(nèi)部控制

　　D.人事管理

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　32、下列各種方法中，( )是國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)考量商業(yè)銀行盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法。

　　A.股本收益率

　　B.資產(chǎn)收益率

　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　33、《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法要求對(duì)缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類(lèi)債權(quán)統(tǒng)一給予( )的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

　　A.35%

　　B.60%

　　C.80%

　　D.100%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　34、現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的最根本驅(qū)動(dòng)力是( )。

　　A.客戶利益

　　B.股東利益

　　C.資本

　　D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　35、某玩具工廠欲向銀行借款擴(kuò)大生產(chǎn)，請(qǐng)附近一家幼兒園為其擔(dān)保，則該幼兒園( )。

　　A.若有超過(guò)貸款額的資金可提供擔(dān)保

　　B.可以提供擔(dān)保

　　C.不能提供擔(dān)保

　　D.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　36、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期的政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)( )。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.不確定

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　37、風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略

　　B.管理制度

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　D.內(nèi)部控制

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　38、( )就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

　　A.方差模型

　　B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)定價(jià)模型

　　C.資本模型

　　D.因果分析模型

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　39、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告應(yīng)該對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)情況評(píng)估資本的充足狀況，同時(shí)報(bào)告還應(yīng)對(duì)資本模型的壓力測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析，其主要目的是( )。

　　A.確定模型的安全性和準(zhǔn)確性

　　B.使報(bào)告更符合實(shí)際情況

　　C.提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　D.降低資本成本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　40、某交易部門(mén)持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、30%、50%。三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為7%、9%、14%，則該部門(mén)總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。

　　A.10.0%

　　B.11.1%

　　C.12.4%

　　D.13.5%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

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