21

　　[答案]：ABE

　　[解析]：參見教材P134

　　22

　　[答案]：ABCE

　　[解析]：參見教材P127

　　23

　　[答案]：BC

　　[解析]：參見教材P89

　　三、判斷題

　　1

　　[答案]：錯(cuò)

　　[解析]：兩者之間的對比分析是事后分析的一項(xiàng)重要內(nèi)容。參見教材P76

　　2

　　[答案]：錯(cuò)

　　[解析]：專家判斷法難以實(shí)現(xiàn)對信用風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確計(jì)量;信用評分法無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值。參見教材P76

　　3

　　[答案]：對

　　[解析]：Credit Monitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。參見教材P80

　　4

　　[答案]：錯(cuò)

　　[解析]：Risk Calc模型最終預(yù)測的是客戶的違約概率，而不是違約頻率。參見教材P80

　　5

　　[答案]：錯(cuò)

　　[解析]：壓力測試能評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。參見教材P80

　　6

　　[答案]：錯(cuò)

　　[解析]：在我國銀行業(yè)實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是一門新興的交叉學(xué)科，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。參見教材P101

　　7

　　[答案]：對

　　[解析]：參見教材P100

　　8

　　[答案]：錯(cuò)

　　[解析]：參見教材P82

　　一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶信用評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級。

　　9

　　[答案]：對

　　[解析]：參見教材P78

　　10

　　[答案]：錯(cuò)

　　[解析]：參見教材P75

　　違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　11

　　[答案]：對

　　[解析]：參見教材P80

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