21.　下列關(guān)于信用價(jià)差的說法,正確的有(　) 。

　　A.以無風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差=貸款的收益率-對(duì)應(yīng)的無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率

　　B.信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C.信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D.信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況改善

　　E.信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況改善

　　22.　貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括(　) 。

　　A.是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品

　　B.進(jìn)入重組流程的原因

　　C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

　　D.轉(zhuǎn)讓貸款的成本費(fèi)用

　　E.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估

　　23.　下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說法,不正確的有(　) 。

　　A.壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B.進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過程

　　D.除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試

　　E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測(cè)試的要求

　　三、判斷題

　　1.　違約概率與違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對(duì)比分析是事前分析的一項(xiàng)重要內(nèi)容。(　)

　　2.　使用專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析都能夠直接估計(jì)出客戶的違約概率。(　)

　　3.　Credit Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。(　)

　　4.　Risk Calc模型的核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約頻率。(　)

　　5.　壓力測(cè)試只能評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性方面承受壓力的能力。(　)

　　6.　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和橙色預(yù)警法。(　)

　　7.　貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。 (　)

　　8.　一個(gè)債務(wù)人只能擁有一個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。 (　)

　　9.　商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。(　)

　　10.　在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0.03%中的較高者。 (　)

　　11.　Credit Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。 (　)

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