相對(duì)可以忽略的是( )。

　　A.EAD B.LGD

　　C.M D.PD

　　【答案與解析】正確答案：C

　　本題考查內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預(yù)測(cè)

　　違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約敞口風(fēng)險(xiǎn)(EAD)、期限(M)，還要求考

　　生對(duì)常用的這幾個(gè)指標(biāo)的縮寫(xiě)比較熟悉。我們?cè)趶?fù)習(xí)過(guò)程中，很少見(jiàn)期限參數(shù)出現(xiàn)在各 公式中，因?yàn)槠谙抟话闶且阎�的，很少需要預(yù)測(cè)，這個(gè)參數(shù)相對(duì)可以忽略。

　　18.為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯威爾遜開(kāi)發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VAR技

　　術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。該方法包括哪些步驟?( )

　　A.定義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類(lèi) B.文件證明和收集數(shù)據(jù)

　　C.建立模型 D.重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集

　　E.確定模型并實(shí)施

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)

　　群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操

　　作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向。“因果關(guān)系模型”的5個(gè)步驟如選項(xiàng)所述，在實(shí)踐中，通行做法

　　是 先收集損失事件，然后再努力尋找導(dǎo)致?lián)p失事件發(fā)生的原因。

　　19.審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)包括( )。

　　A.股本凈回報(bào)率 B.資本充足率 C.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　D.不良貸款撥備覆蓋率 E.成本收入比

　　【答案與解析】正確答案：BCD

　　AE中有收入因素，這兩個(gè)指標(biāo)屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)。

　　20.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化程度的指標(biāo)包括( )。

　　A.資本充足率 B.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 C.正常貸款遷徙率

　　D.不良貸款遷徙率 E.成本收入比

　　【答案與解析】正確答案：CD

　　衡量風(fēng)險(xiǎn)的變化程度，這就是指動(dòng)態(tài)指標(biāo)，從字面上分析，就可以看出C、D是動(dòng)

　　態(tài)的，其他都是靜態(tài)指標(biāo)。