1.對于風險評級方法，下列說法不正確的是( )。

　　A.CAMELs的評級內(nèi)容包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動性和市場風險敏感度六大要素

　　B.SOSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機構(gòu)的有機部分進行監(jiān)管'

　　C.ROCA評級法主要對銀行的風險管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個方面進行評估

　　D.ROCA評級法主要針對國內(nèi)銀行，重點放在風險評估、資產(chǎn)質(zhì)量、風險控制上

　　答案：D

　　解析：ROCA評級法主要針對外資銀行。由于外資銀行的分行不是獨立的法人，許多因素(如資本調(diào)控或資產(chǎn)流通等)都受制于總行，采取“ROCA”等級評估制比較合適，即對外資銀行的風險管理(RiskManagement)、操作調(diào)控(OperationalControls)、遵守法規(guī) (Compliance)、資產(chǎn)質(zhì)量(AssetQuality)四個方面進行評估，將重點放在風險評估、風險跟蹤、風險控制上。

　　2.銀行監(jiān)管的有效實施必須具備完善的法律法規(guī)體系，以便為銀行監(jiān)管提供全面、有效的法規(guī)依據(jù)。關于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)，下列說法正確的是( )。

　　A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)兩個層級的法律規(guī)范構(gòu)成

　　B.行政法規(guī)是由國務院制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力低于法律

　　C.規(guī)章是銀行風險控制部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限內(nèi)制定的規(guī)范性文件

　　D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的核心部分

　　答案：B

　　解析：A項，在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成;C項，規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限內(nèi)制定的規(guī)范性文件;D項，法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分。

　　3.無論是從保護公眾知情權和公眾利益的角度，還是從強化監(jiān)督的角度來看，市場約束對銀行業(yè)穩(wěn)健運營都具有重要意義。關于市場約束，下列表述不正確的是( )。

　　A.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅(qū)動，包括監(jiān)管部門、外部中介機構(gòu)、股東等

　　B.市場約束機制需要一系列配套制度得以實現(xiàn)

　　C.股東通過行使權利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束

　　D.信息披露是市場約束的核心

　　答案：D

　　解析：監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用在于：①制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性;②實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露;③引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督;④建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用。

　　4.信息披露有定性信息披露和定量信息披露兩種。下列各項中，定性信息披露的范圍不包括( )。

　　A.集團中適用資本協(xié)議的母公司名稱

　　B.從會計并表和監(jiān)管并表的角度說明集團內(nèi)實體的不同關系

　　C.集團內(nèi)資金或監(jiān)管資本轉(zhuǎn)移的限制或主要障礙

　　D.并表集團的資本中所包含的保險子公司的盈余資本的總額

　　答案：D

　　解析：定性信息披露的范圍包括：①集團中適用資本協(xié)議的母公司名稱;②從會計并表和監(jiān)管并表的角度說明集團內(nèi)實體的不同關系;③集團內(nèi)資金或監(jiān)管資本轉(zhuǎn)移的限制或主要障礙。D項屬于定量信息披露的內(nèi)容。

　　5.戰(zhàn)略風險管理的基本假設不包括( )。

　　A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的

　　B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

　　C.如果采取適當?shù)拇胧�，風險可以完全避免

　　D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

　　答案：C

　　解析：戰(zhàn)略風險管理的基本假設包括：①準確預測未來風險事件的可能性是存在的;②預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失;③如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。

　　6.商業(yè)銀行風險監(jiān)管指標是對商業(yè)銀行風險狀況的量化反映，是準確識別、整體評價、持續(xù)監(jiān)測和識別商業(yè)銀行風險的重要標準。下列哪一項是銀行風險監(jiān)管指標設計的主體?( )

　　A.政府

　　B.行業(yè)協(xié)會

　　C.法人機構(gòu)

　　D.分支機構(gòu)

　　答案：C

　　解析：銀行風險監(jiān)管指標設計以風險監(jiān)管為核心，以法人機構(gòu)為主體，兼顧分支機構(gòu)，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。

　　7.下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A.資本由核心資本和附屬資本兩部分構(gòu)成

　　B.核心資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、少數(shù)股權和未分配利潤等

　　C.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的80%

　　D.附屬資本包括重估儲備、一般準備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長期次級債務

　　答案：C

　　解析：商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的100%。

　　8.關于資本監(jiān)管，下列表述不正確的是( )。

　　A.少數(shù)股權在合并報表時，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權，是指子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分

　　B.未分配利潤指商業(yè)銀行以前年度實現(xiàn)的未分配利潤或未彌補虧損

　　C.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心

　　D.混合資本債券必須符合一定的條件才能計入核心資本

　　答案：D

　　解析：混合資本債券必須符合一定的條件才能計人附屬資本。

　　9.關于表外項目的處理，下列說法正確的是( )。

　　A.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風險控制法計算

　　B.首先將表外項目的名義本金額除以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表外項目的風險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產(chǎn)

　　C.對于一般負債擔保，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為80%

　　D.利率和匯率合約的風險資產(chǎn)由兩部分組成：按市價計算出的重置成本;由賬面的名義本金乘以固定系數(shù)獲得

　　答案：D

　　解析：A項，對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風險暴露法計算;B項，首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產(chǎn);C項，對于一般負債擔保，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%。