1.下列哪項(xiàng)擔(dān)保形式主要用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同?( )

　　A.定金

　　B.抵押

　　C.質(zhì)押

　　D.留置

　　答案：D

　　解析：留置是指?jìng)鶛?quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣(mài)、變賣(mài)該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。留置主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　2.下列哪一項(xiàng)不屬于按照信貸產(chǎn)品種類(lèi)劃分的個(gè)人零售貸款?( )

　　A.留學(xué)貸款

　　B.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款

　　C.汽車(chē)消費(fèi)貸款

　　D.信用卡消費(fèi)貸款

　　答案：B

　　解析：我國(guó)個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人零售貸款兩大類(lèi)。個(gè)人零售貸款包括：①汽車(chē)消費(fèi)貸款;②信用卡消費(fèi)貸款;③助學(xué)貸款;④留學(xué)貸款;⑤助業(yè)貸款。

　　3.下列指標(biāo)中，哪項(xiàng)屬于商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的指標(biāo)?( )

　　A.違約概率

　　B.有效期限

　　C.違約損失率

　　D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　答案：A

　　解析：違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險(xiǎn)要素，無(wú)論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法還是內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法，都必須按照監(jiān)管要求估計(jì)違約概率。

　　4.關(guān)于專(zhuān)家判斷法的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.專(zhuān)家系統(tǒng)更適合于對(duì)借款人進(jìn)行是和否的二維決策，難以實(shí)現(xiàn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確計(jì)量

　　B.專(zhuān)家系統(tǒng)帶來(lái)的一個(gè)突出問(wèn)題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性

　　C.專(zhuān)家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因素

　　D.專(zhuān)家系統(tǒng)依賴高級(jí)信貸人員和信貸專(zhuān)家自身的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于中小型商業(yè)銀行而言尤為突出

　　答案：D

　　解析：D項(xiàng)，專(zhuān)家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)是將信貸專(zhuān)家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強(qiáng)的方法體系帶來(lái)的一個(gè)突出問(wèn)題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性。專(zhuān)家系統(tǒng)的這一局限性對(duì)于大型商業(yè)銀行(而非中小型商業(yè)銀行)而言尤為突出。

　　5.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度。根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維度是客戶借款人評(píng)級(jí)，第二維度是( )。

　　A.債務(wù)人評(píng)級(jí)

　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　C.不良貸款評(píng)級(jí)

　　D.貸款評(píng)級(jí)

　　答案：B

　　解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)的維度包括：。①第一維度是客戶評(píng)級(jí)，必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn);②第二維度是債項(xiàng)評(píng)級(jí)，必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素，商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量依賴于對(duì)借款人和交易風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估�！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》明確要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)基于二維評(píng)級(jí)體系：一維是客戶評(píng)級(jí)，另一維是債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

　　6.按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為90%，某1年期的零息國(guó)債的收益率為13%，1年期的信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為16%，則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A.0.04

　　B.0.16

　　C.0.26

　　D.0.74

　　答案：C

　　解析：根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原則，P，=(1+i-λ-λK1)(1+K)(1-λ)= (1+13%-90%-90%x16%)1(1+16%)×(1-90%)=74.14%，所以違約概率1-P1=25.86%≈0.26。其中，P1為期限1年的零息債券的非違約概率;K1為零息債券承諾的利息;λ為零息債券的回收率，等于(1-違約損失率);i為零息國(guó)債的期望收益率。

　　7.關(guān)于CreditMetrics模型，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.CreditMetrics模型并未解決計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題

　　B.CreditMetrics模型的基本原理是信用等級(jí)變化分析

　　C.CreditMetrics模型從資產(chǎn)組合的角度來(lái)看待信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.CreditMetrics模型使用了信用工具邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的概念

　　答案：A

　　解析：A項(xiàng)，CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。非交易性資產(chǎn)組合(如貸款以及一些私募債券)的價(jià)格不能夠像交易性資產(chǎn)組合(如股票)的價(jià)格一樣容易獲得，因此，非交易性資產(chǎn)組合的價(jià)格波動(dòng)率 (標(biāo)準(zhǔn)差)也同樣難以獲得。CreditMet-ncs模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題。

　　8.某制藥公司向銀行申請(qǐng)了550萬(wàn)元貸款，違約概率為5.6%，違約損失率為75%，VaR為65萬(wàn)元，則該銀行的非預(yù)期損失為( )萬(wàn)元。

　　A.35.2

　　B.37.2

　　C.40.9

　　D.41.9

　　答案：D

　　解析：由非預(yù)期損失的計(jì)算公式得：非預(yù)期損失=風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一預(yù)期損失=VaR-PD×LGD×EAD=65-550×5.6%×75%=41.9(萬(wàn)元)。

　　9.關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，下列說(shuō)法正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)、連續(xù)的過(guò)程

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況

　　C.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，不比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)低

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別、分析

　　答案：D

　　解析：信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)通常包括兩個(gè)層面：①跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況，包括在整個(gè)授信周期內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的條件和導(dǎo)致的結(jié)果變化，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)緩釋計(jì)劃需求;②根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別、分析，以便采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施。A項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程;B項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包括跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況;C項(xiàng)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)低。

　　10.下列各項(xiàng)屬于審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)的是( )。

　　A.股本凈回報(bào)率

　　B.總資產(chǎn)凈回報(bào)率

　　C.不良貸款比例

　　D.不良貸款撥備覆蓋率