1.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)，下列說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.該指標(biāo)屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)

　　B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從本期到以后若干期變化的比率

　　C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

　　D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　答案：B

　　解析：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　2.某商業(yè)銀行2009年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1150億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為65%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為( )億元。

　　A.330.0

　　B.747.5

　　C.1100.5

　　D.1875.0

　　答案：B

　　解析：貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備貸款應(yīng)提準(zhǔn)備，因此貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×貸款損失準(zhǔn)備充足率=1150×65%=747.5(億元)。

　　3.關(guān)于紅色預(yù)警法，下列說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.重視定量分析與定性分析相結(jié)合

　　B.要對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析

　　C.要進(jìn)行同一時(shí)期內(nèi)不同銀行間的分析

　　D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警

　　答案：C

　　解析：紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。該法的流程是：①對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析;②進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析;③結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警。

　　4.與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是( )。

　　A.對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告

　　B.至少每季度報(bào)告一次

　　C.對(duì)日常信息報(bào)告，也報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)事件

　　D.僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告

　　答案：D

　　解析：專項(xiàng)報(bào)告是在發(fā)生影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)所需要的，特別是當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)狀況突然發(fā)生重大變化時(shí)，為了能馬上采取行動(dòng)降低風(fēng)險(xiǎn)，必須立即報(bào)告此類信息，即無論何時(shí)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化都要立即報(bào)告。

　　5.在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為1億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務(wù)承受額為( )億元。

　　A.0.2

　　B.0.8

　　C.1.6

　　D.2.4

　　答案：B

　　解析：由最高債務(wù)承受額的計(jì)算公式得：最高債務(wù)承受額=所有者權(quán)益×杠桿系數(shù)=l×0.8=0.8(億元)。

　　6.在內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格保證的范圍不包括( )。

　　A.主權(quán)、多邊開發(fā)銀行

　　B.內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率在B+以上的組織

　　C.外部評(píng)級(jí)在A-級(jí)及以上的法人

　　D.雖然沒有相應(yīng)的外部評(píng)級(jí)，但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A-級(jí)及以上水平的自然人

　　答案：B

　　解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格保證的范圍包括：①主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行和其他銀行;②外部評(píng)級(jí)在A-級(jí)及以上的法人、其他組織或自然人;③ 雖然沒有相應(yīng)的外部評(píng)級(jí)，但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A-級(jí)及以上水平的法人、其他組織或自然人。

　　7.在總收益互換中，( )。

　　A.買方和賣方的信用風(fēng)險(xiǎn)彼此之間相互抵消

　　B.總收益支付方承擔(dān)了持有參考資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.總收益接收方將持有參考資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到總收益支付方

　　D.總收益支付方將持有參考資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到總收益接收方

　　答案：D

　　解析：在總收益互換中，總收益賣方將參考資產(chǎn)的資本利得以及損失轉(zhuǎn)移給總收益的接收方。

　　8.從相對(duì)差額的角度來看，信用衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指( )。

　　A.相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額

　　B.兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值

　　C.兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差

　　D.相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率

　　答案：C

　　解析：信用價(jià)差是用以向投資者補(bǔ)償參照資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)的、高于無風(fēng)險(xiǎn)利率的利差，有兩種形式：①以無風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差，其計(jì)算公式為：信用價(jià)差=貸款或證券收益率一相應(yīng)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率(絕對(duì)差額);②兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差(相對(duì)差額)。

　　9.商業(yè)銀行采用統(tǒng)計(jì)分析方法核算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，所選取的置信水平____，經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模____，各種損失能被資本金吸收的可能性也____。( )

　　A.越高;越大;越高

　　B.不變;減小;變高

　　C.越低;越小;越高

　　D.越高;越大;越低

　　答案：A

　　解析：信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本在數(shù)值上等于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能造成的非預(yù)期損失。置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大。

　　10.市場風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)來源中，又稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：B

　　解析：利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。其中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)。故選B。