11、清晰的聲譽風險管理流程包括。(ACDE )。

　　A、聲譽風險識別

　　B、外部審計

　　C、聲譽風險評估

　　D、監(jiān)測和報告

　　E、內(nèi)部審計

　　【答案解析】考生可以簡單記憶為外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。清晰的聲譽風險管理流程包括聲譽風險識別、聲譽風險評估、監(jiān)測和報告、內(nèi)部審計。

　　12、下列屬于戰(zhàn)略風險管理應(yīng)急方案的有( ABCDE)。

　　A、業(yè)務(wù)中斷恢復計劃

　　B、公共關(guān)系補償計劃

　　C、災難恢復計劃

　　D、訴訟應(yīng)答策略

　　E、回應(yīng)監(jiān)管批評

　　【答案解析】

　　熟悉教材，多讀形成大致印象。戰(zhàn)略風險管理應(yīng)急方案基本就包括這五項內(nèi)容。

　　13、違約的發(fā)生主要是由于哪些原因?(ABC )

　　A、債務(wù)人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤

　　B、行業(yè)不景氣

　　C、宏觀經(jīng)濟因素影響

　　D、債務(wù)人故意欺詐

　　E、貸款定價不合理

　　【答案解析】一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風險發(fā)生原因的時候，個人故意欺詐的原因不是主要原因。本題中的貸款定價是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生的主要原因。

　　14、在監(jiān)管當局培育銀行的內(nèi)部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入?yún)��?shù)中相對可以忽略的是(C )。

　　A、EAD

　　B、LGD

　　C、M

　　D、PD

　　【答案解析】本題考查內(nèi)部評級體系的相關(guān)知識點，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預測違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約敞口風險(EAD)、期限(M)，還要求考生對常用的這幾個指標的縮寫比較熟悉。我們在復習過程中，很少見期限參數(shù)出現(xiàn)在各 公式中，因為期限一般是已知的，很少需要預測，這個參數(shù)相對可以忽略。

　　15、為量化操作風險，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運用VAR技術(shù)對操作風險進行計量。該方法包括哪些步驟?( ABCDE)

　　A、定義操作風險并分類

　　B、文件證明和收集數(shù)據(jù)

　　C、建立模型

　　D、重新進行數(shù)據(jù)收集

　　E、確定模型并實施

　　【答案解析】因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向�！耙蚬�關(guān)系模型”的5個步驟如選項所述，在實踐中，通行做法是 先收集損失事件，然后再努力尋找導致?lián)p失事件發(fā)生的原因。