第75題

　　以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是( )。

　　A 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視

　　C 商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視

　　D 以上都不對

　　【正確答案】：C

　　第76題

　　關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是( )。

　　A 商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

　　B 通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

　　C 雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任

　　D 過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行對不良后果仍要承擔(dān)責(zé)任。

　　第77題

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )。

　　A 對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　B 信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C 對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

　　D 從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]A項(xiàng)中應(yīng)為貸款而不是存款。B項(xiàng)中信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中。對于衍生品而言，由于衍生品的名義價(jià)值通常非常巨大，潛在的風(fēng)險(xiǎn)是很大的，一旦運(yùn)用不當(dāng)，將極大地加劇銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第78題

　　下列關(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計(jì)算的說法，不正確的是( )。

　　A 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　B 期初關(guān)注類貸款期間減少金額是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　C 次級類貸款遷徙率：期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%

　　D 期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類的貸款余額

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和。

　　第79題

　　用VAR計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。

　　A 2

　　B 3

　　C 4

　　D 5

　　【正確答案】：B

　　第80題

　　商業(yè)銀行劃分了銀行賬戶和交易賬戶之后，以下說法不正確的是( )。

　　A 有助于銀行加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B 商業(yè)銀行自營交易的盈虧將由暗變明

　　C 交易人員可以廣泛進(jìn)秘“尋利性交易”

　　D 交易員基本不可能再利用銀行賬戶，將交易類證券轉(zhuǎn)到投資類證券以隱瞞交易損失

　　【正確答案】：C

　　第81題

　　市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。

　　A 不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動(dòng)的敏感性

　　B 未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C 不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D 不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D項(xiàng)是市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)。

　　第82題

　　關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線?( )

　　A 5類

　　B 6類

　　C 7類

　　D 8類

　　【正確答案】：D

　　第83題

　　健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?( )

　　A 強(qiáng)化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B 完善激勵(lì)約束機(jī)制

　　C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D 以上都是

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]考生要了解健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。

　　第84題

　　股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購買1股S股票。現(xiàn)知6個(gè)月后，股票S的價(jià)格上漲為40元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為( )元。

　　A 5

　　B 7

　　C -1.8

　　D 0

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]內(nèi)在價(jià)值一市場價(jià)格一執(zhí)行價(jià)格。

　　第85題

　　經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。

　　A RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

　　B RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/收益

　　D RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]略

　　第86題

　　下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是( )。

　　A 交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　B 記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C 銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合

　　D 為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。

　　第87題

　　下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是( )。

　　A 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

　　C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

　　D 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C項(xiàng)中應(yīng)為通過資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失。

　　第88題

　　如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是( )。

　　A 流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　B 核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　C 流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　D 計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]應(yīng)為按照本幣和外幣分別計(jì)算。

　　第89題

　　下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

　　B 會計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　C 經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]賬面資本是會計(jì)資本，經(jīng)濟(jì)資本是取決于風(fēng)險(xiǎn)水平的資本。

　　第90題

　　對于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其視為( )。

　　A 操作風(fēng)險(xiǎn)損失

　　B 信用風(fēng)險(xiǎn)損失

　　C 市場風(fēng)險(xiǎn)損失

　　D 以上都不對

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失應(yīng)當(dāng)將其視為信用風(fēng)險(xiǎn)損失。

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