第21題

　　公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值，其計(jì)量方式包括( )。

　　A 直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

　　B 如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格

　　C 直接使用名義價(jià)值

　　D 實(shí)際支付價(jià)格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E 允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　第22題

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為( )。

　　A 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E 市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)(包括黃金)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動(dòng)而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第23題

　　商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法包括( )。

　　A 專家調(diào)查列舉

　　B 制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 資產(chǎn)狀況分析法

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法包括制作風(fēng)險(xiǎn)清單、專家調(diào)查列舉、資產(chǎn)狀況分析法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析方法。

　　第24題

　　年，美國爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來它們?cè)诠�眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過程中的( )等風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]“美國商業(yè)銀行員工違規(guī)”屬于操作風(fēng)險(xiǎn);“信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損”屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);“大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風(fēng)險(xiǎn);“銀行間資金吃緊”屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);“使長(zhǎng)期以來它們?cè)诠�眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣”屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第25題

　　危機(jī)時(shí)刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時(shí)機(jī)維護(hù)聲譽(yù)并控制局面，此刻要求危機(jī)發(fā)言人具有的良好溝通技能包括( )。

　　A 介紹危機(jī)處理的積極消息

　　B 冷靜對(duì)待惡意/憤怒/激動(dòng)問題

　　C 熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱

　　D 采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作

　　E 最大限度地維護(hù)商業(yè)銀行的利益

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]危機(jī)時(shí)刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時(shí)機(jī)維護(hù)聲譽(yù)并控制局面，此刻要求危機(jī)發(fā)言人具有良好的溝通技能：介紹危機(jī)處理的積極消息;冷靜對(duì)待惡意/憤怒/激動(dòng)問題;熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱;采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作。

　　第26題

　　下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有( )。

　　A 如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B 如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C 如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D 如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)

　　E 如果模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)該短

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]D項(xiàng)中變動(dòng)頻繁時(shí)間間隔應(yīng)該短，E項(xiàng)中，時(shí)間間隔應(yīng)該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點(diǎn)。

　　第27題

　　中國銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，包括( )。

　　A 交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B 交易賬戶中的股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C 全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　D 全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

　　E 以上均對(duì)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第28題

　　對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，下列表述正確的有( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性

　　B 風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C 應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效

　　D 深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充

　　E 所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]C項(xiàng)，所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)該是能夠在未來一定時(shí)間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需要的數(shù)量模型;E項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計(jì)量承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)。

　　第29題

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括( )。

　　A 確定戰(zhàn)略目標(biāo)

　　B 制定戰(zhàn)略實(shí)施方案

　　C 識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素

　　D 執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案

　　E 定期自我評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果

　　【正確答案】：B,C,D,E

　　第30題

　　商業(yè)銀行在使用高級(jí)計(jì)量法時(shí)，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括( )。

　　A 總損失額

　　B 損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息

　　C 損失發(fā)生后所采取的有關(guān)補(bǔ)救措施

　　D 損失事件發(fā)生的主要因素

　　E 總損失中未收回部分的信息

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：①總損失數(shù)額信息;②損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息;③總損失中收回部分信息;④損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息(描述信息的詳細(xì)程度應(yīng)與總損失規(guī)模相稱)。

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