第21題

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失

　　D.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]通過(guò)常識(shí)判斷可知，最大的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源應(yīng)為貸款而不是存款。B項(xiàng)中的“只存在”使得該選項(xiàng)十有八九是錯(cuò)誤選項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中。D項(xiàng)中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是“忽略不計(jì)”的，這種說(shuō)法與要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行謹(jǐn)慎管理的大方向相悖，可直接認(rèn)定是錯(cuò)誤表述。對(duì)于衍生品而言，由于衍生品的名義價(jià)值通常非常巨大，潛在的風(fēng)險(xiǎn)是很大的，一旦運(yùn)用不當(dāng)，將極大地加劇銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第22題

　　銀行在特定的利率變化情況下，各個(gè)時(shí)段的敏感性權(quán)重通常是由假定的利率變動(dòng)乘以該時(shí)段頭寸的假定平均久期來(lái)確定的方法稱(chēng)為( )。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)久期分析法

　　B.精確久期分析法

　　C.平均久期分析法

　　D.有效久期分析法

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]B項(xiàng)精確久期分析法是指通過(guò)計(jì)算每項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債和表外頭寸的精確久期來(lái)計(jì)量市場(chǎng)利率變化所產(chǎn)生的影響，從而消除加總頭寸/現(xiàn)金流量時(shí)可能產(chǎn)生的誤差;D項(xiàng)有效久期分析法是對(duì)不同的時(shí)段運(yùn)用不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，更好地反映市場(chǎng)利率的顯著變動(dòng)所導(dǎo)致的價(jià)格的非線(xiàn)性變化的方法。

　　第23題

　　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的兩個(gè)環(huán)節(jié)包括( )。

　　A.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

　　B.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

　　C.檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和感知風(fēng)險(xiǎn)

　　D.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A

　　第24題

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的技術(shù)方法、假設(shè)前提和參數(shù)設(shè)置可以有多種選擇，從審慎監(jiān)管的角度出發(fā)，對(duì)一些參數(shù)，如持有期作出了相對(duì)保守的規(guī)定。巴塞爾委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)的持有期長(zhǎng)度為( )個(gè)營(yíng)業(yè)日。

　　A.12

　　B.10

　　C.7

　　D.2

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求有：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀(guān)測(cè)期至少為1年;至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。

　　第25題

　　下列各項(xiàng)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是( )。

　　A.相關(guān)性

　　B.可測(cè)量性

　　C.風(fēng)險(xiǎn)敏感性

　　D.特色性

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循以下四個(gè)原則：①相關(guān)性;②可測(cè)量性;③風(fēng)險(xiǎn)敏感性;④實(shí)用性

　　第26題

　　使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，需要考慮未來(lái)可能的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過(guò)加總( )得出監(jiān)管資本要求。

　　A.災(zāi)難性損失;預(yù)期損失

　　B.災(zāi)難性損失;非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失;意外損失

　　D.預(yù)期損失;非預(yù)期損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過(guò)加總預(yù)期損失(EL)和非預(yù)期損失(UL)得出監(jiān)管資本要求，除非商業(yè)銀行表明在內(nèi)部業(yè)務(wù)實(shí)踐中能足以準(zhǔn)確計(jì)算出預(yù)期損失。

　　第27題

　　操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)因素，具體可以劃分為：非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、控制派生風(fēng)險(xiǎn)。下列各項(xiàng)屬于控制派生風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.操作失誤

　　B.人力資源配置不當(dāng)

　　C.欺詐

　　D.增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]控制派生風(fēng)險(xiǎn)是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，如增加人工授權(quán)控制環(huán)節(jié)后所派生的內(nèi)部欺詐等風(fēng)險(xiǎn)。AC兩項(xiàng)屬于流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn);B項(xiàng)屬于非流程風(fēng)險(xiǎn)。

　　第28題

　　年中國(guó)四川地區(qū)由于地震造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這是由( )引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.監(jiān)管規(guī)定

　　B.自然災(zāi)害

　　C.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　D.洗錢(qián)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]由于自然因素造成的商業(yè)銀行財(cái)產(chǎn)損失，包括火災(zāi)、洪水、地震等。

　　第29題

　　商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶(hù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析時(shí)，必須對(duì)客戶(hù)的基本情況和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的信息進(jìn)行全面了解。申請(qǐng)授信的客戶(hù)應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括稅務(wù)部門(mén)年檢合格的稅務(wù)登記證明和近( )年稅務(wù)部門(mén)納稅證明資料復(fù)印件。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　【正確答案】：A

　　第30題

　　采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.06億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.25億元，則違約損失率為( )。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.82.4%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]回收現(xiàn)金流法公式：違約損失率=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)÷違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。代入數(shù)據(jù)，違約損失率=1-(1.06-0.84)÷1.25=82.4%。

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