9、市場風(fēng)險是指由于()波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險。

　　A、利率

　　B、匯率

　　C、市場價格

　　D、股票價值

　　10、下列不屬于操作風(fēng)險種類的是()

　　A、由人員引發(fā)的風(fēng)險

　　B、由流程引發(fā)的風(fēng)險

　　C、由產(chǎn)品引發(fā)的風(fēng)險

　　D、由外部事件引發(fā)的風(fēng)險

　　11、當(dāng)商業(yè)銀行面臨流動性危機(jī)時，下列會出現(xiàn)的情況是()

　　A、大量存款人出現(xiàn)擠兌行為

　　B、結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致結(jié)算失敗

　　C、貸款銀行無法把在他國的貸款匯回本國

　　D、商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營決策錯誤，決策執(zhí)行不當(dāng)

　　12、國家風(fēng)險是由()引起的，超出了()的控制范圍

　　A、債務(wù)人，債權(quán)人

　　B、債權(quán)人，債務(wù)人

　　C、債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人

　　D、債權(quán)人所在國的行為，債務(wù)人

　　(二)多選題

　　在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

　　8. 下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有( )。

　　A. 當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加

　　B. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少

　　C. 當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響

　　D. 久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

　　E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大

　　9. 外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括( )。

　　A. 外部欺詐/盜竊

　　B. 洗錢

　　C. 內(nèi)部欺詐

　　D. 違反系統(tǒng)安全

　　E. 監(jiān)管規(guī)定

　　(三)判斷題

　　請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。

　　10. 信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。( )

　　參考答案

　　(一)單選題

　　1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C8—12BCCAC

　　(二)多選題

　　8ABC 9AB

　　(三)判斷題

　　10F

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