查看匯總：2014銀行初級資格《風險管理》強化練習題匯總

　　單項選擇題

　　1.有關市場風險，下面說法錯誤的是( )。

　　A.商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險

　　B.市場風險既可能存在于銀行的表內業(yè)務，也可能存在于表外業(yè)務

　　C.銀行的非交易業(yè)務不會發(fā)生市場風險

　　D.市場風險通�？梢苑譃槔�率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險

　　答案：C

　　解析：銀行的交易和非交易業(yè)務都有可能發(fā)生市場風險。

　　2.有關市場風險，下面說法錯誤的是( )。

　　A.商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險

　　B.市場風險既可能存在于銀行的表內業(yè)務，也可能存在于表外業(yè)務

　　C.銀行的非交易業(yè)務不會發(fā)生市場風險

　　D.市場風險通�？梢苑譃槔�率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險

　　答案：C

　　解析：銀行的交易和非交易業(yè)務都有可能發(fā)生市場風險。

　　3.( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差-協(xié)方差法

　　C.標準法

　　D.蒙特卡洛模擬法

　　答案：B

　　解析：方差一協(xié)方差法的基本假設是資產組合中的所有證券的投資回報率滿足正態(tài)分布，從而資產組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

　　多項選擇題

　　1.損失的可能性有以下( )表現(xiàn)形式。

　　A.實際收益小于預期收益 B.實際收益大于預期收益

　　C.實際成本大高于預期成本 D.實際成本低于預期成本

　　答案：AC

　　解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少，低于預期收益;實際成本高于預期，間接減少實際收益。

　　2.以下關于會計資本的說法中，正確的是( )。

　　A.會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關系

　　B.會計資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益

　　C.會計資本是銀行可以實際利用的資本

　　D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤(累計虧損)和外幣報表折算差額六個部分

　　答案：BCD

　　解析：會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但是風險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計資本在數(shù)額上應當不小于體現(xiàn)實際風險水平的經濟資本。因此，會計資本與銀行風險并無關系的斷語，顯然不妥。

　　相關推薦：

　　2014年銀行專業(yè)資格考試前輩復習經驗

　　2014年銀行業(yè)初級資格考試全五科章節(jié)輔導匯總

　　2014銀行初級資格考試《個人貸款》專業(yè)術語速記