21.下列不屬于風險報告內容的是( )。

　　A.風險狀況

　　B.損失事件

　　C.關鍵風險指標

　　D.風險監(jiān)測

　　【正確答案】D

　　【答案解析】風險報告內容大致包括風險狀況、損失事件、誘因及對策、關鍵風險指標、資本金水平五個部分。

　　22.在商業(yè)銀行的九大類業(yè)務中，( )產品線的β系數為12%。

　　A.支付和結算

　　B.零售銀行

　　C.交易和銷售

　　D.公司金融

　　【正確答案】B

　　【答案解析】其他三項的β系數為18%。

　　23.竊取賬戶資金屬于人員因素中的( )。

　　A.內部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.知識技能匱乏

　　D.違反用工法

　　【正確答案】A

　　【答案解析】根據內部欺詐的定義可以知道竊取賬戶資金是屬于內部欺詐的一種。

　　24.系統(tǒng)缺陷引發(fā)的風險不包括( )。

　　A.系統(tǒng)開發(fā)的風險

　　B.系統(tǒng)維護的風險

　　C.系統(tǒng)設計的風險

　　D.系統(tǒng)報告的風險

　　【正確答案】D

　　【答案解析】系統(tǒng)在整個設計開發(fā)運行過程中存在的風險，是系統(tǒng)缺陷造成的風險，不包括系統(tǒng)報告的風險。

　　25.( )是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數是否相關。

　　A.嚴重度相關性

　　B.累計損失相關性

　　C.頻率相關性

　　D.密集相關性

　　【正確答案】C

　　【答案解析】頻率的相關性是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數是否相關。

　　26.( )業(yè)務是最容易引起操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。

　　A.柜臺

　　B.個人信貸

　　C.法人信貸

　　D.代理

　　【正確答案】A

　　【答案解析】柜臺業(yè)務泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務，是商業(yè)銀行各項業(yè)務操作的集中體現，也是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。

　　27.商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務稱為( )。

　　A.資金交易業(yè)務

　　B.柜臺業(yè)務

　　C.個人信貸業(yè)務

　　D.代理業(yè)務

　　【正確答案】D

　　【答案解析】題干所述為商業(yè)銀行的代理業(yè)務。

　　28.下列屬于內部欺詐的有( )。

　　A.自己意識不到缺乏必要的知識/技能，按照自己認為正確而實際錯誤的方式工作

　　B.意識到自己缺乏必要的知識/技能，但由于顏面或其他原因，未向管理層提出或聲明其無法勝任

　　C.意識到自己缺乏必要的知識/技能，但由于顏面或其他原因，不能正確處理面對的情況

　　D.意識到自己缺乏必要的知識/技能，并進而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益

　　【正確答案】D

　　【答案解析】意識到自己缺乏必要的知識/技能，并進而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益屬于內部欺詐。

　　29.用DA表示總資產的加權平均久期，VA表示總資產的初始值，R為市場利率，當市場利率變動ΔR時，資產的變化可表示為( )。

　　A.–[DA×VA×ΔR/(1+R)]

　　B.–[DA×VA/ΔR×(1+R)]

　　C.DA×VA×ΔR/(1+R)

　　D.DA×VA/ΔR×(1+R)

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查久期分析法的相關知識。

　　30.下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是( )。

　　A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險

　　B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

　　C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

　　D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　【正確答案】B

　　【答案解析】累計總敞口頭寸等于所有外幣多頭和空頭的總和。

　　31.假設一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則凈總敞口頭寸為( )。

　　A.150

　　B.1l0

　　C.40

　　D.260

　　【正確答案】C

　　【答案解析】凈總敞口頭寸=(100+50)-(80+30)=40。

　　32.下列關于久期分析的說法，不正確的是( )。

　　A.久期分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

　　D.對于利率的大幅變動(大于1%)，久期分析的結果會不夠準確

　　【正確答案】A

　　【答案解析】缺口分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析主要用于計量利率風險對銀行經濟價值整體影響。

　　33.下列情形中，重新定價風險最大的是( )。

　　A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　【正確答案】B

　　【答案解析】以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導致銀行的未來利益減少，經濟價值降低。

　　34.( )是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。

　　A.市場風險

　　B.操作風險

　　C.匯率風險

　　D.利率風險

　　【正確答案】D

　　【答案解析】利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。

　　35.商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經濟損失的風險，這里的商品不包括( )。

　　A.大米

　　B.大豆

　　C.黃金

　　D.石油

　　【正確答案】C

　　【答案解析】這里的商品主要是指可以在場內自由交易的農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬。參見教材P166。

　　36.下列關于遠期利率合約的說法，不正確的是( )。

　　A.遠期利率合約與借款或投資活動是分離的

　　B.遠期利率合約是一項表內資產業(yè)務

　　C.債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險

　　D.債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險

　　【正確答案】B

　　【答案解析】遠期利率合約是一項表外資產業(yè)務。

　　37.下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。

　　A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當的透明度

　　B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標

　　【正確答案】D

　　【答案解析】效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責，確保監(jiān)管目標實現，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔。

　　38.風險監(jiān)管的核心步驟是( )。

　　A.了解機構

　　B.規(guī)劃監(jiān)管行動

　　C.風險評估

　　D.風險衡量

　　【正確答案】C

　　【答案解析】風險評估是風險監(jiān)管的核心步驟。

　　39.( )是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權資產之間的比率。

　　A.資本充足率

　　B.核心資本充足率

　　C.資產負債率

　　D.速動比率

　　【正確答案】A

　　【答案解析】資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權資產之間的比率。

　　40.以下不屬于風險評估總體要求的是( )。

　　A.商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險

　　B.商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險

　　C.商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染

　　D.商業(yè)銀行應當完全消除風險

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查風險評估總體要求。

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