三、判斷題 共 16 題

　　題號: 100 本題分?jǐn)?shù):1.37 分

　　中國銀行監(jiān)管部門下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定交易賬戶中的所有項(xiàng)目均應(yīng)按照市場價(jià)格計(jì)價(jià)。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對

　　題號: 101 本題分?jǐn)?shù):1.37 分

　　巴塞爾委員會 2004年的《巴塞爾新資本協(xié)議》對其1996年《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中的交易賬戶定義進(jìn)行了修改，修改后交易賬戶的定義為：交易賬戶紀(jì)錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

　　1、錯(cuò)

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對

　　題號: 102 本題分?jǐn)?shù):1.37 分

　　大多數(shù)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不僅能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)，而且能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

　　題號: 103 本題分?jǐn)?shù):1.37 分

　　資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對

　　題號: 104 本題分?jǐn)?shù):1.37 分

　　市場風(fēng)險(xiǎn)管理是基于名義價(jià)值進(jìn)行的。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

　　題號: 105 本題分?jǐn)?shù):1.37 分

　　巴塞爾委員會采用的計(jì)算銀行總敞口頭寸的短邊法要求將空頭總額與多頭總額中較小的一個(gè)視為銀行的總敞口頭寸。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

　　題號: 106 本題分?jǐn)?shù):1.37 分

　　由于黃金是一種貴金屬，因此黃金價(jià)格波動帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)屬于商品風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

　　題號: 107 本題分?jǐn)?shù):1.37 分

　　方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)都能處理“肥尾”現(xiàn)象。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

　　題號: 108 本題分?jǐn)?shù):1.37 分

　　銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：對

　　題號: 109 本題分?jǐn)?shù):1.37 分

　　交易賬戶的項(xiàng)目通常按歷史成本定價(jià)。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

　　題號: 110 本題分?jǐn)?shù):1.37 分

　　在事后檢驗(yàn)中，如果市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的估算結(jié)果比實(shí)際發(fā)生損失的頻率和金額都小得多，則說明市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型更可靠。( )

　　1、錯(cuò)

　　2、對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

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