二、多項(xiàng)選擇題

　　1. ACE[解析]在建立風(fēng)險(xiǎn)評估體系時(shí)，一般要堅(jiān)持三個(gè)基本原則：①符合監(jiān)管要求;②符合銀行實(shí)際;③保證一定的前瞻性。

　　2. ABCE[解析]資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容包括如下：①情景選擇;②定量壓力測試;③定性壓力測試及管理行動;④結(jié)果輸出。

　　3. ABCDE[解析]資本充足率壓力測試應(yīng)涵蓋商業(yè)銀行表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)暴露的主要資產(chǎn)組合，包括公信貸組合、零售信貸組合、債券投資組合、買入返售資產(chǎn)、股權(quán)投資組合、金融衍生品組合、資產(chǎn)證券化組合及表外業(yè)務(wù)等。

　　4. ABDE[解析]風(fēng)險(xiǎn)評估主要包括兩個(gè)方面的內(nèi)容，一方面是對全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評估，其中主要是對公司治理、風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額以及信惠系統(tǒng)的評估;另一方面是實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估，對銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評估。

　　5. ABCE[解析]資本充足率壓力測試的榆l出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對全行造成的影響，包括對監(jiān)管資本、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、會計(jì)損益、資產(chǎn)價(jià)值等的影響。

　　6. CD[解析]在設(shè)計(jì)資本充足率壓力測試框架時(shí)，要確保整個(gè)框架的實(shí)用性和可操作性。

　　7. BDE[解析]商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會或其授權(quán)委員會批準(zhǔn)的壓力測試政策，確保壓力測試工作的全面性、規(guī)范性和有效性，并融入資本規(guī)劃、資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理體系中。

　　8. ACD[解析]商業(yè)銀行可根據(jù)自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理水平，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測試方法論。

　　9. ACE[解析]根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本三個(gè)概念。

　　10.ACE[解析]內(nèi)部資本充足評估報(bào)告是整個(gè)內(nèi)部資本充足評估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評估、資本規(guī)劃和壓力測試。

　　三、判斷題

　　1. √ [解析]略。

　　2.× [解析]定性壓力測試及管理行動時(shí)，通過定性壓力測試的方法，考慮第二支柱風(fēng)險(xiǎn)如集中度風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等對全行的影響。同時(shí)，還要考慮針對壓力情景下可能產(chǎn)生的不利影響而實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)緩釋管理行動。

　　3. √ [解析]風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)、方法在不斷地發(fā)展、演進(jìn)中。在設(shè)計(jì)資本充足率壓力測試框架時(shí)，需要考慮具備較好的延伸能力，考慮銀行單一風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的未來發(fā)展。

　　4. × [解析]經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)凰險(xiǎn)所要求的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。

　　5. √ [解析]略。

　　6. × [解析]在進(jìn)行資本評估中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。

　　7. × [解析]根據(jù)重要性和報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度，確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行管理的需要。

　　8. × [解析]商業(yè)銀行的董事會和高管層應(yīng)積極參與和推動銀行資本：充足率壓力測試的實(shí)施，明確風(fēng)險(xiǎn)偏好與壓力測試目標(biāo)，設(shè)計(jì)壓力測試情景，了解壓力情形下銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和資本充足情況，根據(jù)壓力測試結(jié)果進(jìn)行必要的戰(zhàn)略調(diào)整，減少了可能的損失和對資本充足率的不利影響，提高商業(yè)銀行對極端事件的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

　　9. × [解析]資本充足率壓力測試需要采用定性與定量相結(jié)合的方式。

　　10.√ [解析]略。

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