11、商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評(píng)級(jí)的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

　　A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)　　B、操作風(fēng)險(xiǎn)　　C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)　　D、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　12、票的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%;B股票的預(yù)期收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%。為得到最小的風(fēng)險(xiǎn)，AB的投資比率應(yīng)為( )。

　　A、0.8　　B、0.6　　C、0.4　　D、0.2

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　13、下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)分散　　B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖　　C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移　　D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　14、對(duì)正態(tài)分布的描述正確的是( )。

　　A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布

　　B、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1

　　C、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布

　　D、正態(tài)曲線是遞增的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　15、率水平大幅波動(dòng)時(shí)，國債的價(jià)值會(huì)受到影響，下述敘述正確的是( )。

　　A、債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí)，得到債券的近似價(jià)格變化較精確

　　B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動(dòng)時(shí)使用

　　C、國債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正相關(guān)

　　D、債券的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越小

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

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