查看匯總：2015年銀行專業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題及答案匯總

　　單項(xiàng)選擇題

　　1.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是( )。

　　A.吸存放貸 B.支付中介 C.貨幣創(chuàng)造 D.風(fēng)險(xiǎn)管理

　　2.風(fēng)險(xiǎn)是指( )。

　　A.損失的大小 B.損失的分布 C.未來(lái)結(jié)果的不確定性 D.收益的分布

　　3.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。

　　A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益 B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益

　　C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益 D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益

　　4.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是( )。

　　A.投資組合理論 B.期權(quán)定價(jià)理論 C.利率平價(jià)理論 D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論

　　5.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。

　　A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開(kāi)展，這里基于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　7.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個(gè)方面。

　　A.資本金管理和負(fù)債管理 B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核 D.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核

　　8.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為( )。

　　A.0.1 B.0.2 C.O.3 D.0.4

　　9.下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　九按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得其他數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算交易頭寸的價(jià)值

　　B.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià) C.存款業(yè)務(wù)1日入銀行賬戶

　　D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

　　10.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指( )。

　　A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

　　B.通過(guò)圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

　　C.通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

　　11.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

　　B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

　　C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

　　12.以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?( )

　　A.Credit Metrics B.KMV模型 C.vaR模型 D.高級(jí)計(jì)量法

　　13.Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的( )表示。

　　A.信用等級(jí) B.資產(chǎn)規(guī)模 C.盈利水平 D.還款意愿

　　14.壓力測(cè)試是為了衡量( )。

　　A.正常風(fēng)險(xiǎn) B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn) C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 D.以上都不是

　　15.外部評(píng)級(jí)主要依靠( )。

　　A.專家定性分析 B.定量分析 C.定性分析和定量分析結(jié)合 D.以上都不對(duì)

　　16.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是( )。

　　A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×l00%

　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷貸款資產(chǎn)總額×l00%

　　C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額×l00%

　　D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)總額×l00%

　　17.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面?( )

　　A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例 D.以上都是

　　18.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指( )。

　　A.商業(yè)銀行在一定的中心置信下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D.以上都不對(duì)

　　19.在持有期為3天，置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。

　　A.在3天中的收益有95%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　B.在3天中的收益有95%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　C.在3天中的損失有95%的可能性不超過(guò)3萬(wàn)元

　　D.在3天中的損失有95%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是( )。

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