第 6 頁：多選題

第 9 頁：判斷題

第 10 頁：參考答案

　　 2015年上半年銀行業(yè)專業(yè)初級資格考試日期為5月30日、31日，為幫助各位學(xué)員鞏固知識，考試吧網(wǎng)校整理了備考資料供大家參考，祝大家學(xué)習(xí)愉快!

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　　一、單項選擇題

　　1、(　　)是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　2、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為(　　)。

　　A.2%

　　B.3%

　　C.5%

　　D.8%

　　4、

　　資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越(　　)，表明資產(chǎn)收益率的波動性越(　　)。

　　A.大;小

　　B.小;小

　　C.大;大

　　D.小;大

　　5、

　　(　　)對股東大會負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

　　A.監(jiān)事會

　　B.董事會

　　C.內(nèi)部審計部門

　　D.高級經(jīng)理

　　6、

　　以下關(guān)于風(fēng)險管理部門的具體職責(zé)，說法不正確的是(　　)。

　　A.監(jiān)控各類限額

　　B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險定價

　　C.協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估

　　D.受理風(fēng)險損失索賠

　　7、

　　(　　)是根據(jù)風(fēng)險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項的違約概率。

　　A.RiskCale模型

　　B.死亡率模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.KPMG風(fēng)險中性定價模型

　　8、

　　國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是(　　)，超過這一限度說明風(fēng)險較大。

　　A.50%

　　B.100%

　　C.150%

　　D.200%

　　9、

　　下列選項不是風(fēng)險預(yù)警程序的是(　　)。

　　A.信用信息的收集和傳遞

　　B.風(fēng)險分析

　　C.風(fēng)險避免

　　D.后評價

　　10、

　　以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是(　　)。

　　A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的崽體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的總授信限額

　　B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值

　　C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

　　D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額

　　11、正常貸款遷徙率等于(　　)。

　　A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　12、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是(　　)，缺點(diǎn)是(　　)。

　　A.不直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較弱

　　B.直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較弱

　　C.不直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較強(qiáng)

　　D.直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較強(qiáng)

　　13、

　　(　　)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　A.市場價值

　　B.公允價值

　　C.名義價值

　　D.市值重估

　　14、

　　下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是(　　)。

　　A.期望法

　　B.方差一協(xié)方差法

　　C.歷史模擬法

　　D.蒙特卡洛模擬法

　　15、

　　內(nèi)部控制體系和(　　)是操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。

　　A.公司治理

　　B.外部控制

　　C.合規(guī)文化

　　D.信息系統(tǒng)

　　16、

　　下列選項不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風(fēng)險管理能力將操作風(fēng)險進(jìn)行劃分的是(　　)。

　　A.可規(guī)避的操作風(fēng)險

　　B.不可降低的操作風(fēng)險

　　C.可緩釋的操作風(fēng)險

　　D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

　　17、

　　下列選項不是我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營方式的是(　　)。

　　A.網(wǎng)上業(yè)務(wù)

　　B.法人信貸業(yè)務(wù)

　　C.柜臺業(yè)務(wù)

　　D.個人信貸業(yè)務(wù)

　　18、

　　以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是(　　)。

　　A.個人住房按揭貸款

　　B.個人大額耐用消費(fèi)品貸款

　　C.汽車貸款

　　D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

　　19、

　　投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應(yīng)的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為(　　)。

　　A.5%

　　B.10%

　　C.15%

　　D.20%

　　20、

　　(　　)是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進(jìn)而識別企業(yè)信用風(fēng)險的目的。

　　A.風(fēng)險狀況分析

　　B.投資狀況分析

　　C.經(jīng)營狀況分析

　　D.財務(wù)狀況分析

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