題號(hào): 21

　　銀行可以通過(guò)( )來(lái)估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)其造成的潛在損失。

　　A、歷史模擬

　　B、統(tǒng)計(jì)分析

　　C、壓力測(cè)試

　　D、方差分析。

　　參考答案：C

　　題號(hào): 22

　　( )是隨機(jī)變量偏離期望的離散程度的度量。

　　A、方差

　　B、標(biāo)準(zhǔn)差

　　C、協(xié)方差

　　D、均方差

　　參考答案：A

　　題號(hào): 23

　　以下因素不會(huì)導(dǎo)致銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A、為客戶提供外匯買賣服務(wù)而未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸

　　B、銀行因?qū)ν鈳抛邉?shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸

　　C、銀行增加發(fā)行本幣計(jì)值的大額存單

　　D、銀行資產(chǎn)和負(fù)債以及資產(chǎn)之間的比重不匹配

　　參考答案：C

　　題號(hào): 24

　　在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是( )。

　　A、缺口分析

　　B、敏感分析

　　C、情景分析

　　D、久期分析

　　參考答案：B

　　題號(hào): 25

　　衡量期權(quán)臨近到期日時(shí)價(jià)值變化的是( )。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Vega

　　D、Theta。

　　參考答案：D

　　題號(hào): 26

　　衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)短期利率變動(dòng)率的是( )。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Rho

　　D、Theta。

　　參考答案：C

　　題號(hào): 27

　　賦予其購(gòu)買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格或執(zhí)行價(jià)格購(gòu)買或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約是( )。

　　A、掉期合約

　　B、遠(yuǎn)期合約

　　C、期權(quán)合約

　　D、期貨合約

　　參考答案：C

　　題號(hào): 28

　　( )是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場(chǎng)成交后立即交割劃分。

　　A、現(xiàn)貨交易

　　B、現(xiàn)金交易

　　C、即期買賣

　　D、錢貨兩訖。

　　參考答案：C

　　題號(hào): 29

　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在( )明確要求商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。

　　A、2003

　　B、 2004

　　C、2005

　　D、2006。

　　參考答案：B

　　題號(hào): 30

　　( )也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，是一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。

　　A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：B

　　題號(hào): 31

　　( )承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、董事會(huì)

　　B、高級(jí)管理層

　　C、監(jiān)事會(huì)

　　D、股東大會(huì)。

　　參考答案：A

　　題號(hào): 32

　　在某一時(shí)點(diǎn)上債券的投資期限越長(zhǎng)，收益率越低，其收益率曲線為( )。

　　A、正向收益率曲線

　　B、水平收益率曲線

　　C、反向收益率曲線

　　D、波動(dòng)收益率曲線

　　參考答案：C

　　題號(hào): 33

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D、新產(chǎn)品上市風(fēng)險(xiǎn)。

　　參考答案：D

　　題號(hào): 34

　　( )是指雙方約定在未來(lái)的某一確定時(shí)間，按確定的價(jià)格買賣一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的合約。

　　A、互換合約

　　B、遠(yuǎn)期合約

　　C、期貨合約

　　D、期權(quán)合約。

　　參考答案：B

　　題號(hào): 35

　　因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是( )風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、市場(chǎng)

　　B、操作

　　C、信用

　　D、價(jià)格。

　　參考答案：A

　　題號(hào): 36

　　RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以( )計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。

　　A、核心資本

　　B、經(jīng)濟(jì)資本

　　C、附屬資本

　　D、監(jiān)管資本

　　參考答案：B

　　題號(hào): 37

　　( )指的是“在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值”。

　　A、公允價(jià)值

　　B、名義價(jià)值

　　C、市場(chǎng)價(jià)值

　　D、內(nèi)在價(jià)值。

　　參考答案：C

　　題號(hào): 38

　　如果期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時(shí)有正的現(xiàn)金流量，則稱為( )。

　　A、兩平期權(quán)

　　B、歐式期權(quán)

　　C、虛值期權(quán)

　　D、實(shí)值期權(quán) 參考答案：D

　　題號(hào): 39

　　( )限額是對(duì)特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。

　　A、止損

　　B、總頭寸

　　C、風(fēng)險(xiǎn)

　　D、凈頭寸。

　　參考答案：B

　　題號(hào): 40

　　巴塞爾委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)的持有期長(zhǎng)度為( )個(gè)營(yíng)業(yè)日。

　　A、10

　　B、1

　　C、7

　　D、5

　　參考答案：A

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