21.【答案】BCE。解析：如果沒有特殊情況，不允許超過組合限額，當(dāng)組合限額利用率接近100%時(shí)。組合管理人員應(yīng)該向信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(或類似的機(jī)構(gòu))提出對(duì)策建議，如接高限額等，并在委員會(huì)作出決策后實(shí)施：組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理。

　　22.【答案】ABDE。解析：壓力測試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，用于評(píng)估特定事件或特定金融變量的變化對(duì)金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況的潛在影響。壓力測試主要具有如下功能：①為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法，并幫助商業(yè)銀行制定或選擇適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險(xiǎn);②提高商業(yè)銀廳時(shí)其自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解。推動(dòng)其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)特征隨時(shí)間的變化情況的監(jiān)控;③幫助董事會(huì)和高級(jí)管理層確定諺商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致;④作為對(duì)主要基于歷史數(shù)據(jù)和假設(shè)條件的風(fēng)險(xiǎn)模型的補(bǔ)充;⑤壓力測試幫助量化“尾部”風(fēng)險(xiǎn)和重估模型假設(shè);⑥評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

　　23.【答案】ABCE。解析：信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)(如杠桿性、未來性、替代性、組合性、反向性、融資性等)外，還具有保密性、交易性、靈活性、債務(wù)的不變性等特點(diǎn)。

　　24.【答案】ABC。解析：留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　25.【答案】ABD。解析：進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓就是減小風(fēng)險(xiǎn)，而C和E對(duì)商業(yè)銀行來說是增加風(fēng)險(xiǎn)的行為。

　　26.【答案】ACDE。解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。

　　27.【答案】ABC。解析：市場風(fēng)險(xiǎn)限額就包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、上損限額。

　　【專家點(diǎn)撥】提到“客戶”就要想到是信用風(fēng)險(xiǎn)，單一客戶限額是信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理。28.【答案】ABCDE。

　　29.【答案】BCE。解析：在我國，現(xiàn)金流量表主要包括投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流和經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流。

　　30.【答案】ABCDE。

　　31.【答案】AD。

　　32.【答案】ABDE。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：①總損失數(shù)額信息：②總損失中收回部分信息;③損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息;④損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息。

　　33.【答案】ABCDE。解析：此外還包括強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程以及避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求。減少法律爭議/訴訟事件。

　　34.【答案】ABCDE。

　　35.【答案】BDE。解析：客戶風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生變量中的基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)。

　　36.【答案】BDE。解析：計(jì)算公式如下：RAROC=(收益一預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。37.【答案】BC。解析：A、D、E指的是經(jīng)濟(jì)資本的特點(diǎn)。

　　38.【答案】ABCD。

　　39.【答案】ABDE.

　　40.【答案】DE。解析：D，E選項(xiàng)是債項(xiàng)評(píng)級(jí)的特點(diǎn)。

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