41.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)不來自(　　)。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實(shí)現(xiàn)

　　C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　42.依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程.國外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)過四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段.不包括(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債管理階段

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　43.《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對市場風(fēng)險(xiǎn)資

　　產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的方法是(　　)。

　　A.內(nèi)部評級初級法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.高級計(jì)量法

　　D.內(nèi)部評級高級法

　　44.操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.人員因素風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B.內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.外部流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D.外部事件風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　45.下列不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　46.下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)。

　　A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測

　　B.必須直接估計(jì)每個敞口之間的相關(guān)性

　　C.CreditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布

　　D.CreditMetrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

　　47.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值是指(　　)。

　　A歷史價(jià)值

　　B.名義價(jià)值

　　C.市場價(jià)值

　　D.公允價(jià)值

　　48.下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)的是(　　)。

　　A.流動比率

　　B.公司治理結(jié)構(gòu)

　　C.資金實(shí)力

　　D.市場競爭環(huán)境

　　49.下列對于期權(quán)時間價(jià)值的理解，不正確的是(　　)。

　　A.期權(quán)的時間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值低于其內(nèi)在價(jià)值的部分

　　B.當(dāng)期權(quán)為價(jià)外期權(quán)或平價(jià)期權(quán)時，期權(quán)價(jià)值即為其時間價(jià)值

　　C.期權(quán)的時間價(jià)值隨著到期日的臨近而降低

　　D.到期日當(dāng)天期權(quán)的時間價(jià)值為零

　　50.公允價(jià)值的計(jì)量方式不包括(　　)。

　　A.直接使用可獲得的市場價(jià)格

　　B.使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格

　　C.歷史成本反映的價(jià)值

　　D.實(shí)際支付價(jià)格

　　51.在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為(　　)。

　　A.正值

　　B.零

　　C.負(fù)值

　　D.不固定，

　　52.(　　)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動利率而言)之間存在的差異。

　　A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　53.在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響的方法是(　　)。

　　A.久期分析

　　B.缺口分析

　　C.情景分析

　　D.敏感性分析

　　54.(　　)指的是“在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值”.

　　A.名義價(jià)值

　　B.市場價(jià)值

　　C.公允價(jià)值

　　D.交易價(jià)值

　　55.巴塞爾委員會建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時使用的置信水平(　　)。

　　A.95%

　　B.96.8%

　　C.98.5%

　　D.99%。

　　56.(　　)指的是自期權(quán)成交之日起至到期日之前.期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)隨時要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約。

　　A.平價(jià)期權(quán)

　　B.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C.歐式期權(quán)

　　D.美式期權(quán)

　　57.正向收益率曲線意味著( )。

　　A.投資期限越長，收益率越高

　　B.投資期限越長。收益率越低

　　C.投資期限越短，收益率越高

　　D.收益率高低與投貸期限的長短無關(guān)

　　58.交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的(　　)。

　　A.金融頭寸

　　B.金融工具

　　C.金融工具和商品頭寸

　　D.金融工具和金融頭寸

　　59.(　　)是指將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九大類業(yè)務(wù)條線.計(jì)算時需要獲得每大類業(yè)務(wù)條線的總收入，然后根據(jù)各條線不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)B，分別求出對應(yīng)的資本，最后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部評級法

　　D.高級計(jì)量法

　　60.如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款lO億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(　　)。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20,8%

　　D.20%

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