三、判斷題

　　1. ×[解析]1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。

　　2. × [解析]違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。

　　3. √ [解析]相對于信用風險而言，市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

　　4. √ [解析]信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款等表內(nèi)業(yè)務中，也存在于信用擔保等表外業(yè)務中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　5.× [解析]會計資本是商業(yè)銀行可以利用的資本，它雖然不和風險直接掛鉤，但是風險帶來的任何損失都會反映在賬面資本上，兩者之間的媒介是經(jīng)濟資本。

　　6. √[解析]隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度，當一個隨機變量以很大的可能性偏離其期望值，方差就比較大。

　　7. × [解析]本題考點是風險管理的流動性風險與市場風險的內(nèi)容。當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性風險危機。

　　8. × [解析]本題考點是風險管理主要策略中的風險分散。馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風險管理的風險分散策略。該理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)不為1(即不完全正相關)，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。

　　9. √[解析]本題考點是風險管理常用的概率統(tǒng)計知識中隨機變量的期望值。關于隨機變量的數(shù)字特征，最常用的兩個概念就是期望值和方差。期望值是隨機變量的概率加權和，方差描述了隨機變量偏離其期望的程度。方差越大，隨機變量取值偏離期望值的可能性比較大。

　　10.× [解析]全面風險管理體系有三個維度，第一維是企業(yè)的目標，第二維是全面風險管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。

　　11.√ [解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險。

　　12.× [解析]商業(yè)銀行的風險管理的主要策略是風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避、風險補償。

　　13.√ [解析]《巴塞爾新資本協(xié)議》明確規(guī)定，資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不低于4%。

　　14.×[解析]在實踐中，通常將金額風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失。對于規(guī)模巨大的災難性損失，如地震、火災等，可以通過購買商業(yè)保險來轉(zhuǎn)移風險;但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的損失，則應當采取嚴格限制高風險業(yè)務/行為的做法加以規(guī)避。

　　15.× [解析]與市場風險相比信用風險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，相對于信用風險而言，市場風險具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特.最，更適于采用量化技術加以控制。

　　16.×[解析]戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險。戰(zhàn)略風險與其他主要風險密切聯(lián)系且相互作用，因此同樣是一種多維風險。如果缺乏結構化和系統(tǒng)化的風險識別和分析方法，深入理解并有效控制戰(zhàn)略風險是相當困難的。

　　17.√ [解析]風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

　　18.× [解析]經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的。

　　19.× [解析]絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。百分比收益率是當期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比，百分比收益率通常用百分數(shù)表示，是最常用的評價投資收益的方式。

　　20.√[解析]根據(jù)投資組合理論，構建資產(chǎn)組合即多元化投資能夠降低投資風險，在風險管理實踐中，商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風險的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過積極實施風險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風險損失的可能性，從而達到管理和降低風險、保持收益穩(wěn)定的目的。

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