21.有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括( )。

　　A.按業(yè)務(wù)、部門(mén)、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別分別統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸

　　B.按業(yè)務(wù)、部門(mén)、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別分別計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.對(duì)改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況

　　E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理

　　22.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括( )。

　　A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值(vaR值)來(lái)表示

　　B.是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行比較和匯總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　C.有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和管理

　　D.簡(jiǎn)明易懂，適宜董事會(huì)和高級(jí)管理層了解本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體水平

　　E.涵蓋了價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　23.公允價(jià)值的計(jì)量方式包括( )。

　　A.不可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

　　B.如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格

　　C.直接使用名義價(jià)值

　　D.實(shí)際支付價(jià)格(無(wú)依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突

　　24.下列屬于商業(yè)銀行產(chǎn)品線(xiàn)的是( )。

　　A.交易和銷(xiāo)售

　　B.零售銀行業(yè)務(wù)

　　C.公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)

　　D.資產(chǎn)管理

　　E.貼現(xiàn)率

　　25.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)是在一定的社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會(huì)影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，甚至發(fā)生損失。下列( )屬于引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件。

　　A.洗錢(qián)

　　B.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　C.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　D.違反用工法

　　E.自然災(zāi)害

　　26.目前比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有( )。

　　A.內(nèi)部衡量法

　　B.外部衡量法

　　C.損失分布法

　　D.記分卡

　　E.損失概率法

　　27.法人信貸業(yè)務(wù)的流程環(huán)節(jié)包括( )。

　　A.信貸審查

　　B.信貸審批

　　C.貸款發(fā)放

　　D.貸后管理

　　E.信貸復(fù)核

　　28.商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)包括( )等指標(biāo)的變化。

　　A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

　　B.銀行的盈利能力

　　C.第三方評(píng)級(jí)

　　D.銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)

　　E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　29.自我評(píng)估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。

　　其主要策略是( )。

　　A.改變企業(yè)文化

　　B.制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制

　　C.建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍

　　D.規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問(wèn)題

　　E.商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險(xiǎn)

　　30.以下( )屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無(wú)效因素。

　　A.缺乏必要的流程

　　B.依賴(lài)手工錄入

　　C.設(shè)計(jì)不完善

　　D.管理信息不準(zhǔn)確

　　E.項(xiàng)目資金不足

　　31.在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原因是( )。

　　A.財(cái)會(huì)制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷

　　D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

　　E.文件/合同缺陷

　　32.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是( )長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　33.收益率曲線(xiàn)通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。

　　A.正向收益率曲線(xiàn)

　　B.正態(tài)收益率曲線(xiàn)

　　C.垂直收益率曲線(xiàn)

　　D.水平收益率曲線(xiàn)

　　E.波動(dòng)收益率曲線(xiàn)

　　34.下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A.為客戶(hù)提供外匯即期交易

　　B.為客戶(hù)提供外匯遠(yuǎn)期交易

　　C.為客戶(hù)提供外匯期貨交易

　　D.進(jìn)行自營(yíng)外匯交易

　　E.吸收外幣存款

　　35.下列屬于國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)的是( )。

　　A.有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

　　B.按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類(lèi)賬戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以及在賬戶(hù)之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

　　C.直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求

　　D.是基于會(huì)計(jì)核算的劃分

　　E.維持良好的公共關(guān)系

　　36.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括( )。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　B.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　C.存款人提前兌付

　　D.所發(fā)行的流通債券(包括次級(jí)債)交易量上升

　　E.所發(fā)行股票價(jià)格下跌

　　37.風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由若干個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)旨流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其他的流程有( )。

　　A.了解機(jī)構(gòu)

　　B.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查

　　C.對(duì)監(jiān)管結(jié)果匯總報(bào)告

　　D.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)

　　E.監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)

　　38.假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的可能影響是( )。

　　A.損失13億

　　B.盈利l3億

　　C.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化

　　D.流動(dòng)性增強(qiáng)

　　E.流動(dòng)性下降

　　39.下列可能給某商業(yè)銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道

　　B.銀行對(duì)長(zhǎng)期合作且信用良好的貸款客戶(hù)大幅削減信貸額度

　　C.銀行呆賬收回率大幅減小

　　D.銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣

　　E.銀行不能按時(shí)完成客戶(hù)的兌現(xiàn)要求

　　40.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

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