11、如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為( B　)。

　　A.平價(jià)期權(quán)

　　B.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C.價(jià)外期權(quán)

　　D.買方期權(quán)

　　12、在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是( C　)。

　　A.組臺(tái)在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B.經(jīng)濟(jì)前景

　　C.收益率(　)

　　D.過(guò)去的組合集中情況

　　13、操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中常常對(duì)六個(gè)方面內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)測(cè),以下( C　)不屬于上述監(jiān)測(cè)內(nèi)容。

　　A.資本模型

　　B.風(fēng)險(xiǎn)誘因

　　C.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　D.歷史損失

　　14、商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是( D )。

　　A.吸存放貸

　　B.支付中介

　　C.貨幣創(chuàng)造

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理

　　15、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越(　B )

　　A.弱

　　B.強(qiáng)

　　C.沒(méi)有影響

　　D.有影響，但不確定

　　16、 ( A　)限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制.

　　A.凈頭寸

　　B.總頭寸

　　C.風(fēng)險(xiǎn)

　　D.止損

　　17、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( D　)。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　18、下列不屬于銀行信息披露的構(gòu)成部分的是( C )。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債表

　　B.損益表

　　C.銀行職工變動(dòng)

　　D.部分公司治理情況

　　19、《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括( B　)。

　　A.統(tǒng)計(jì)模型

　　B.VAR法

　　C.歷史違約經(jīng)驗(yàn)

　　D.外部評(píng)級(jí)映射

　　20、已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：( B　)

　　A.15億

　　B.12億

　　C.20億

　　D.30億

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