二、多項選擇題

　　1. ACE[解析]在建立風險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：①符合監(jiān)管要求;②符合銀行實際;③保證一定的前瞻性。

　　2. ABCE[解析]資本充足率壓力測試框架的主要內容包括如下：①情景選擇;②定量壓力測試;③定性壓力測試及管理行動;④結果輸出。

　　3. ABCDE[解析]資本充足率壓力測試應涵蓋商業(yè)銀行表內外風險暴露的主要資產(chǎn)組合，包括公信貸組合、零售信貸組合、債券投資組合、買入返售資產(chǎn)、股權投資組合、金融衍生品組合、資產(chǎn)證券化組合及表外業(yè)務等。

　　4. ABDE[解析]風險評估主要包括兩個方面的內容，一方面是對全面風險管理框架的評估，其中主要是對公司治理、風險政策流程和限額以及信惠系統(tǒng)的評估;另一方面是實質性風險評估，對銀行面臨的所有實質性風險進行全面評估。

　　5. ABCE[解析]資本充足率壓力測試的榆l出結果應充分反映壓力情景對全行造成的影響，包括對監(jiān)管資本、風險加權資產(chǎn)、會計損益、資產(chǎn)價值等的影響。

　　6. CD[解析]在設計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的實用性和可操作性。

　　7. BDE[解析]商業(yè)銀行應建立經(jīng)董事會或其授權委員會批準的壓力測試政策，確保壓力測試工作的全面性、規(guī)范性和有效性，并融入資本規(guī)劃、資本應急預案等風險管理和資本管理體系中。

　　8. ACD[解析]商業(yè)銀行可根據(jù)自身的業(yè)務特點、風險狀況和管理水平，自主選擇使用相應復雜程度的壓力測試方法論。

　　9. ACE[解析]根據(jù)不同的管理需要和本質特征，銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。

　　10.ACE[解析]內部資本充足評估報告是整個內部資本充足評估的總結性報告，內容涵蓋內部資本充足評估的主要內容，即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。

　　三、判斷題

　　1. √ [解析]略。

　　2.× [解析]定性壓力測試及管理行動時，通過定性壓力測試的方法，考慮第二支柱風險如集中度風險、聲譽風險等對全行的影響。同時，還要考慮針對壓力情景下可能產(chǎn)生的不利影響而實施的風險緩釋管理行動。

　　3. √ [解析]風險管理的技術、方法在不斷地發(fā)展、演進中。在設計資本充足率壓力測試框架時，需要考慮具備較好的延伸能力，考慮銀行單一風險壓力測試的未來發(fā)展。

　　4. × [解析]經(jīng)濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失(即非預期損失)所需要持有資本數(shù)額，是銀行抵補凰險所要求的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。

　　5. √ [解析]略。

　　6. × [解析]在進行資本評估中，商業(yè)銀行應當優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量。

　　7. × [解析]根據(jù)重要性和報告用途不同，商業(yè)銀行應當明確各類報告的發(fā)送范圍、報告內容及詳略程度，確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。

　　8. × [解析]商業(yè)銀行的董事會和高管層應積極參與和推動銀行資本：充足率壓力測試的實施，明確風險偏好與壓力測試目標，設計壓力測試情景，了解壓力情形下銀行所面臨的風險和資本充足情況，根據(jù)壓力測試結果進行必要的戰(zhàn)略調整，減少了可能的損失和對資本充足率的不利影響，提高商業(yè)銀行對極端事件的風險抵御能力。

　　9. × [解析]資本充足率壓力測試需要采用定性與定量相結合的方式。

　　10.√ [解析]略。

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