二、多項(xiàng)選擇題

　　1.[解析]答案為BCDE。設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風(fēng)險(xiǎn).提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩類，所以B、E項(xiàng)正確;資產(chǎn)證券化有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量，擴(kuò)大資金來源，緩解資本充足壓力，提高金融系統(tǒng)的安全性，所以C選項(xiàng)正確;信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，可以將單筆貸款或資產(chǎn)組合的全部違約風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給交易對方，所以D選項(xiàng)正確。

　　2.[解析]答案為BD。對單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)識別過程，非財(cái)務(wù)因素主要包括管理層風(fēng)險(xiǎn)分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、自然環(huán)境分析，所以B、D項(xiàng)不屬于非財(cái)務(wù)因素分析。

　　3.[解析]答案為ABCDE。本題中，“美國商業(yè)銀行員工違規(guī)”屬于操作風(fēng)險(xiǎn);“信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損”屬于市場風(fēng)險(xiǎn);“大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風(fēng)險(xiǎn);“銀行間資金吃緊”屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);“使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣”屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.[解析]答案為CD。預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，眾數(shù)和中位敷不具有衡量收益率比重的特性，標(biāo)準(zhǔn)差和方差可用來量化收益率的波動(dòng)情況，例如，標(biāo)準(zhǔn)差越大表明不確定性越大，即出現(xiàn)較大收益或損失的機(jī)會增大。

　　5.[解析]答案為ADE。高級管理屢負(fù)責(zé)識刺、計(jì)量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險(xiǎn)，所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤;監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)，所以c選項(xiàng)錯(cuò)誤。選項(xiàng)A、D、E項(xiàng)說法正確。

　　6.[解析]答案為ABCDE。商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的過程中，應(yīng)當(dāng)包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋和監(jiān)督、評價(jià)與糾正，A、B項(xiàng)屬于內(nèi)部控制環(huán)境的內(nèi)容，所以A、B、C、D、E項(xiàng)均為正確選項(xiàng)。

　　7.[解析]答案為ABDE。根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，若債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項(xiàng)透支被視為逾期。債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸業(yè)務(wù)逾期90天以上(舍90天)可被視為違約。

　　8.[解析]答案為BCE。對缺口分析相關(guān)內(nèi)容的考查。以該缺口乘以假定的利率變動(dòng)，即得出這一利率變動(dòng)對凈利息收入變動(dòng)的大致影響。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升。

　　9.[解析]答案為ABCDE。以上項(xiàng)關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法都正確。

　　10.[解析]答案為BC。違約概率和違約損失率是不同的概念，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤;違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤;違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)，所以E選項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　11.[解析]答案為ACDE。A、C、D、E項(xiàng)都可能造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力，這樣也就造成了借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的提高。

　　12.[解析]答案為BDE。A選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo);c選項(xiàng)是流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。

　　13.[IR析]答案為BC。保證法律責(zé)任分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種，所以B、C項(xiàng)正確。

　　14.[解析]答案為CD。按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團(tuán)可以分為縱向一體化企業(yè)集團(tuán)和橫向一體化企業(yè)集團(tuán)。

　　15.[解析]答案為ABCDE。權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

　　16.[解析]答案為ABCE。A、B、C、E項(xiàng)都屬于開發(fā)商的“假按揭”的表現(xiàn)形式，D選項(xiàng)屬于經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)。

　　17.[解析]答案為AB。久期分析是計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，即估算利率變動(dòng)對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從.而能夠?qū)�利率變�?dòng)的長期影響進(jìn)行評估，久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析。

　　18.[解析]答案為AC。利率互換主要有以下作用：一是規(guī)避利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，二是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資成本。

　　19.[解析]答案為ABCDE。1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。巴塞爾資本委員會2004年公布的《巴塞爾新資本協(xié)議》提出了一系列監(jiān)管原則，繼續(xù)以資本充足率為核心，以信用風(fēng)險(xiǎn)控制為重點(diǎn)，著手從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個(gè)方面的共同約束，所以B、c、D項(xiàng)正確;在全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍中指出將各種不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍，所以A選項(xiàng)正確;《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)了一個(gè)顯著變化，就是由以前單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，所以E選項(xiàng)正確。

　　20.[解析]答案為BCDE。A選項(xiàng)是通過制度安排降低了風(fēng)險(xiǎn)，并沒有對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

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